Стратегия за търговия, базирана на корелация на валутни двойки
Говорихме много пъти за корелацията и публикувахме текущите й стойности за различни валутни двойки, говорихме за метода на диверсификация на риска при отваряне на сделки с инструменти, които имат корелация близка до 1. В 11-ия брой на ForTrader.org ще разкажем вие за възможността за практическо безрисково навлизане на пазара за инструменти с обратна корелация.
Да вземем две валутни двойки EURUSD и USDCHF като илюстративен пример. Корелацията на тези валутни двойки е обратна, приблизително равна на -1, т.е. когато EURUSD се движи в една посока, в повечето случаи USDCHF ще се движи в обратната посока. В тази стратегия ще използваме добре известния факт, че корелацията има характерно свойство - тя ще се промени с течение на времето и няма стабилна стойност, това дава възможност да се реализира печалба, като същевременно се отварят сделки в една посока на инструменти с висока обратна корелация, докато рискът от загуби ще бъде много нисък.
Прилагане на стратегия за корелационна търговия
И така, обратно към нашите инструменти за търговия. За да приложим стратегията, ние едновременно отваряме две сделки: закупуване на EURUSD и нататък закупуване на USDCHF. Някои от вас ще кажат, че по този начин ние просто сме хеджирали позиции и те няма да донесат доход. Разбира се, разбира се, това е вярно, но ще използваме хеджирането, за да реализираме печалба. Парадоксът е, че навлизаме на пазара за инструменти, които имат висока корелация, без да понасят загуби, чакаме момента, в който корелацията между тях да намалее, и двете сделки ще ни донесат печалба. В този момент затваряме и двете поръчки и след това търсим възможността за подобно влизане. И това е всичко, само 4 действия: намерени, отворени, изчакани и затворени с печалба.