Как да потвърдите тенденция с помощта на Simple Moving Average

тенденция

Следващата статия е посветена на Simple Moving Average (SMA за кратко). Този индикатор ви помага по много различни начини, например при идентифициране и потвърждаване на пазарните тенденции на финансовите пазари. Като така наречен индикатор, следващ тенденцията, индикаторът SMA е универсален инструмент, с който всеки търговец трябва да е запознат. Но нека да започнем от самото начало и първо да изясним въпроса: Какво представлява простата подвижна средна стойност?

Определение на простата плъзгаща се средна

Простата пълзяща средна е най-простата форма на пълзяща средна. Плъзгащата се средна винаги се изчислява за определен период. Стойността на индикатора SMA постоянно се преопределя, така че най-старите данни да бъдат пропуснати от изчислението.

Просто изчисление на подвижна средна стойност

Простата подвижна средна стойност се изчислява, както следва:

Обикновено цената на затваряне на даден период се използва за изчисляване на индикатора SMA. В примера по-долу това е ден за търговия.

Нека приемем, че искаме да изчислим SMA индикатора с настройка на период 10. В следващата таблица можете да видите фиктивните цени на затваряне за последните десет дни.

Броят на периодите на обикновената подвижна средна стойност е 10 (n = 10). Точното изчисляване на Простата плъзгаща се средна е съответно неусложнено и изглежда така:

Сума на цените на затваряне = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 + 19 + 24 + 20 = 242

Следователно опростената пълзяща средна стойност има стойност 242/10 = 24,2.

На следващия ден първата стойност, в този случай 24, отпада от изчислението, докато се добавя последната цена на затваряне. По този начин стойността на простата плъзгаща се средна се променя с течение на времето, което също е довело до термина "движещ се".

Плъзгащата се средна се използва като индикатор от много дълго време. Индикаторът е използван от много анализатори дори преди компютрите да са направили аритметиката вместо вас. По това време, разбира се, простото изчисляване на плъзгащата се средна все още трябваше да се извършва на ръка, което означаваше огромно количество работа за по-дълъг период от време. Следователно фокусът на работата беше повече върху изчислението, отколкото върху разглеждането на показателя. С текущото състояние на техниката обаче можете напълно да се концентрирате върху търговията и изчислението се извършва автоматично в MetaTrader.

Използване на индикатора Simple Moving Average в MetaTrader

Подобно на повечето други видове изчисления на плъзгаща средна, индикаторът вече е включен в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 по подразбиране. SMA може да бъде намерен в списъка с индикатори в Navigator. Там той се управлява в папката за тенденции, както показва следващата илюстрация.

Източник: MetaTrader 5, Индикатор за пълзяща средна стойност

Както можете да видите, платформата MetaTrader предлага повече от просто метод за изчисляване на подвижната средна стойност. За момента обаче се придържаме към простата плъзгаща се средна и затова избираме метода "Simple". След това за индикатора SMA трябва да решим коя настройка за периода се използва, дали се показва (Shift) и на базата на каква цена (Apply to) Трябва да се направи изчисление.

Колкото повече периоди се вземат предвид при изчисляването на Simple Moving Average, толкова по-тромаво ще бъде при търговията. И обратно, разбира се, колкото по-малка е настройката на периода, толкова по-бързо ще реагира на промените.

В идеалния случай настройката на периода се избира по такъв начин, че от една страна да се филтрират краткосрочните колебания на цените, но от друга страна индикаторът все още реагира толкова бързо, че сигналите се получават незабавно. Разбира се, бърз SMA индикатор също може да бъде сравнен с бавен, но ще се върнем към него по-подробно по-късно.

Преместването на SMA е доста маловажна настройка за начинаещи. Положителната стойност във входното поле измества обикновената плъзгаща се средна надясно по оста на времето, а отрицателната стойност я измества наляво. Препоръчително е обаче да използвате настройката по подразбиране 0 за първото използване.

Има седем различни опции в полето за въвеждане „Прилагане към“:

  1. Близо
  2. Отворете
  3. Високо
  4. Ниска
  5. Средна цена ((висока + затваряне)/2)
  6. Типична цена ((Висока + Ниска + Затваряне)/3)
  7. Претеглено затваряне ((Високо + Ниско + Затваряне + Затваряне)/4)

В стандартната настройка обикновената подвижна средна стойност се изчислява въз основа на съответните цени на затваряне. При избора на метод за изчисляване, разбира се, само малко експериментиране помага, защото трябва да отговаря на вашата собствена търговия.

Следващото изображение показва 1-часовата диаграма на валутната двойка GBP/USD с добавена 50-периодна SMA.

Източник: Графика H1 на MetaTrader 5 GBPUSD, диапазон от данни: 14 август 2019 г. до 20 август 2019 г., достъп до 20 август 2019 г. Моля, обърнете внимание: Миналите резултати не са ориентир за бъдещи резултати и не са надежден индикатор за бъдещи резултати.

Простата плъзгаща се средна показва преди всичко основната тенденция. Краткосрочните огнища в хода на курса вече не са толкова значителни тук. На горната фигура, когато се разглежда SMA, възходяща тенденция може да се види по-ясно, въпреки че ценовата тенденция показва възходящи и низходящи движения.Докато тенденцията продължава, ценовата тенденция остава над показателя SMA през по-голямата част от времето. Това води до някои подходи за това как обикновената пълзяща средна може да се използва при търговия:

  1. Сигналът за покупка е, когато SMA пресича ценовата тенденция нагоре.
  2. Потвърждението на тенденцията е валидно, докато цената е котирана над пълзящата средна.

Вярно е и обратното: Ако ценовата тенденция пресича индикатора SMA надолу, това води до сигнал за продажба и тенденцията се потвърждава, докато цената остава под SMA.

Сега да стигнем до практическото приложение на простата плъзгаща се средна като част от стратегия на плъзгаща се средна.

Стратегия за просто подвижно средно: пресичане на два SMA индикатора

Тази търговска стратегия е проста стратегия, следваща тенденцията. На фигурата по-горе е използвана само 50-периодна плъзгаща се средна стойност. Като алтернатива могат да се използват два SMA индикатора, които генерират сигнал веднага щом по-бързият индикатор пресече по-бавния.

Сърцевината на тази стратегия на плъзгаща се средна е, че бъдещата посока на цената се определя от посоката, в която по-бързо движещата се средна пресича по-бавната. Като пример, нека приемем, че по-бързият от двата показателя се изчислява за период от 20 периода, а по-бавният за 50 периода. Ако 20-периодната SMA пресича 50-периодната SMA отдолу нагоре, това е сигнал за купуване. Въпреки това, ако 50 е пробит от 20 надолу, това е сигнал за продажба.

Това се основава на предположението, че бъдещото развитие на пазара ще следва посочената тенденция. Това е предсказващ модел. Тук се крие и слабостта на стратегията на плъзгащата се средна, защото гледането в огледалото за обратно виждане затруднява предвиждането на бъдещата посока на пазарите. И все пак, това е ефективен инструмент, стига да сте наясно с факта, че това е само възможност. Пазарът може да направи и обратното.

Друг важен въпрос е кои исторически данни са взети под внимание. Трябва ли всички исторически данни да се считат за подходящи или е по-добре да се използват само най-новите данни? Обикновената пълзяща средна стойност също може да бъде полезна тук, тъй като средната стойност на цената се счита за определен период от време и най-старите данни постоянно се заменят с най-новите.

Разбира се, показаната търговска стратегия може да бъде допълнена от допълнителни индикатори в MetaTrader. Едната възможност е да се използва индикаторът SMA като филтър за тенденция, докато друг индикатор осигурява сигналите. Например, Keltner Channel може да служи като генератор на сигнал, тъй като с този индикатор огнище над канала е възможно само стига да отговаря на посоката на Simple Moving Average.

Keltner Channel е един от многото инструменти, които са включени в MetaTrader Supreme Edition. Supreme Edition за MT4 или MT5 е приставка за MetaTrader, която допълва основната версия с много функционалности. Приставката е лесна за изтегляне - и най-хубавото е, че е напълно безплатна за вас в Admiral Markets.

Обикновена пълзяща средна срещу Експоненциална пълзяща средна

Както беше демонстрирано по-рано, има няколко типа плъзгаща се средна, които могат да се използват на платформата MT4. Най-често срещаните са прости (SMA) и експоненциална пълзяща средна (EMA). Докато индикаторът SMA не извършва никакво претегляне и всички данни са включени в изчислението на равни части, ситуацията е различна при EMA. EMA придава по-голяма тежест на по-новите данни. В резултат на това индикаторът получава повече внимание при изчисляване на обикновената пълзяща средна стойност.

Методът, използван за изчисляване на плъзгащата се средна показва, че това е изоставащ индикатор: плъзгащата се средна реагира на промяна в цената на пазара с известно забавяне. Следователно основната задача на пълзящата средна е да потвърди тенденциите. Среднопретеглените средни стойности - като индикатора EMA - се опитват да компенсират тази мудност, като претеглят по-новите данни.

Тежестта на данните намалява експоненциално с възрастта, от която се извежда името на индикатора. Причината за това е предположението, че по-новите движения на цените имат по-голямо значение за бъдещото развитие на цените. По-бързата реакция на неотдавнашното развитие на цените обаче е придружена от недостатъка, че краткосрочното движение на цените не се изглажда толкова, колкото при индикатора SMA.

Ако сравните двете пълзящи средни помежду си, бързо става ясно, че те се различават само в няколко детайла. Разбира се, важно е да знаете каква е разликата в методите за изчисляване, но на практика е важно да опитате и двата показателя. Това е единственият начин да разберете коя пълзяща средна най-добре отговаря на вашия стил на търговия. За тази цел е на разположение безплатна демо сметка в Admiral Markets, за да можете безопасно да тествате всички показатели и различни стратегии на плъзгаща средна стойност.

И накрая, на Simple Moving Average

Простата плъзгаща се средна може лесно да се използва като индикатор за тенденция на всички пазари и за всички продукти. Независимо дали става въпрос за фондовия, валутния или бъдещия пазар, Simple Moving Average може да покаже основната посока на тенденцията. Това е полезен инструмент, който може да се използва като филтър и генератор на сигнали. В допълнение, поради своя неусложнен метод на изчисление, той е лесен за разбиране и следователно лесен за прилагане във вашата собствена търговия.

Може да се интересувате и от:

Този материал не представлява и не трябва да се тълкува като инвестиционен съвет, препоръка или искане на какъвто и да е вид сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Моля, имайте предвид, че статии като тези не са надеждни прогнози за настоящото или бъдещото развитие, тъй като обстоятелствата могат да се променят по всяко време. Преди да направите какъвто и да е вид инвестиция, трябва да се консултирате с независим финансов съветник, за да сте сигурни, че имате правилно разбиране и оценка на свързаните рискове.