Единична позиция, серийни системи за управление
Темата на поредицата статии
Въведение
Докато пишех публикацията, разбрах, че ако искам да пиша за всичко на този етап, тогава също влизането ще бъде дълго. Опитах се да се държа под контрол, така че сега публикацията беше просто дълга.
Концентрацията на влизането се компенсира от Самолет! Опитвам се да посоча значението и емоционалното настроение на един абзац с анимирани gifs, взети от класиката.
Системи с една позиция
В търговските стратегии най-често „класически“ се отнася до системи с една позиция. При такава стратегия търговецът през повечето време се опитва да определи посоката на идеалния бордер въз основа на миналото с анализ на тенденциите - един или повече индикатори, свещи, различни комбинации. Когато това се случи, размерът на партидата се формира въз основа на предварително дефинираното управление на парите и дистанцията на стоплос и позицията (или поръчката се отваря, няма значение сега).
Позицията по-долу е „умряла“ от първоначалния стоплос, тейкпрофит (целева цена) или управление (движение на стоплос или затваряне на пазара). Просто, нали? В действителност не винаги е така, но това е друга тема.
За тази категория стратегия, в случай на оперативна операция, никога не може да се случи повече от една позиция да е отворена в един случай. Рискът е известен предварително, след прекратяване на позицията можем да решим дали да се опитаме да отворим допълнителни позиции в зависимост от постигнатия резултат.
Мистичният хит и „злото“ RR съотношение
В случай на система за търговия с една позиция, подходящото съотношение риск/печалба определя дали стратегията ще бъде печеливша или нерентабилна в дългосрочен план. Важно е да се разбере, че само добрата честота на удари всъщност не е сигурен успех! Можете също така да бъдете печеливши със слаб процент на удари, ако извлечете повече от големите си печалби с нисък риск.
Нека разгледаме конкретен пример! В момента не изчислявам разходите за разпространение и използвам фиксиран размер на позицията. Ако спечеля седем от 10 позиции и загубя три, процентът ми на удари е 70%. Ако целевият ток е 5 пипса и моят стоплос е 15 пипса, аз спечелих 5 пипса седем пъти и паднах 15 пипса три пъти (сега не броим разходите за разпространение), така че краят на историята не е твърде весел: 35 пипса печалба, 45 пипса загуба: 10 пипета са неуспешни. С какво отидох със 70% процент на посещаемост? За нищо! Моето съотношение риск/печалба тук беше 1: 0,33, което, разбира се, не е много примамливо - в действителност много хора участват в остра пазарна търговия с по-нереалистични настройки.
В друг пример, нашето съотношение RR трябва да бъде 1: 3! Какво означава това? Присвояване на възможност за тройна печалба на 1 единица риск. Започвайки от предишната настройка, моят стоп-ток ще бъде 15 пипса, а целевият ток ще бъде поне 15 * 3, т.е. 45 пипса. Нека да видим какво ще се случи, ако в този случай намалим процента на удари до 40%, т.е. печелим само 4 от 10 позиции и губим 6. След това получаваме 45 пипети 4 пъти и 15 пипети 6 пъти. Печалба от 180 точки, загуба от 90 точки; все пак крайният ни резултат е 90 пипса.
Как можете да намерите благоприятни възможности за въвеждане на RR процент? Като избирате между входните сигнали и избирате по-високо RR съотношение. Ако използвате система с една позиция и не го направите, в дългосрочен план ще загубите пари с добър процент на удари.
В статистиката трябва да обърнете внимание на факта, че ако затворите позиция с печалба, но не достигнете целевия поток, математиката ще бъде повредена. С позиция, изтеглена на нула, току-що сте се предпазили от загубата, още не сте реализирали печалба.
Еднопозиционни системи, със серия
Това е първата категория, що се отнася до темата за изграждане на позиции.
В този случай т.нар. можете да мислите последователно. Серията се състои от произволен брой последователни позиции. Важно е да държите отворена само една позиция наведнъж - основната разлика от системата с една позиция е тази между отворените позиции в един ред връзка ван.
След края на поредицата ще оценим резултата, който ще бъде сбор от индивидуалните резултати на позициите в поредицата.
Първият елемент от поредицата е същата позиция в началото, както отворихме досега - да кажем в класическа система с една позиция. По същия начин има стойности за стоплос и тейкпрофит, размерът на партидата може да се изчисли и въз основа на „обичайното“ управление на парите. Ако позицията спечели - или резултатът стане нула - тогава поредицата няма да има повече елементи, тъй като няма смисъл да поемаме допълнителен риск на този етап.
Ако обаче първата ни позиция завърши със загуба, ние продължаваме поредицата, като отваряме следващата, втора позиция. Когато отворим следващата позиция ще бъде предмет на отделна поредица от статии сама по себе си. Ако комбинираният резултат от първата и втората позиция не е положителен или не достигне сумата, която сме задали, може да се отвори друга позиция. Това ще продължи до:
не е достигнат предварително определеният максимален брой елементи от поредицата или
ние не достигаме максимума от нашата сметка и финансов капацитет, т.е.не проваляме цялата си сметка.
Определянето на максималния брой артикули е критична точка, тъй като никой няма безкрайно много пари в сметката си. Ако беше, е малко вероятно печалбата, която трябва да бъде спечелена, да бъде пропорционална на рисковата сума.
Във всеки момент може да има пазарна ситуация, при която ще бъдете принудени да рискувате твърде много пари. Приемете, че неизбежното, присъщо на нетрендните стратегии за изграждане на позиции, е, че те понякога поемат цялото ви салдо по сметката. Така че, ако искате да работите с такива стратегии, трябва да имате допълнителни правила. Това ще бъде обсъдено в края на поредицата от записи, след преглед на всички допълнителни стратегии.
Следваща позиция в поредицата:
може обаче да се отвори веднага
може да се отвори по-късно във времето, отново в резултат на технически сигнал.
Типът на следващата позиция може да бъде същият като предишната, но може и да е различен. Целевата цена и разстоянието на стоплос могат да бъдат еднакви, размерът на партидата може да бъде еднакъв и увеличен. Това е безкрайна комбинация! Ако имате успешна серия, математически няма значение дали сте работили с позиции КУПЕТЕ-ПРОДАЙТЕ-КУПЕТЕ, или просто КУПЕТЕ-КУПЕТЕ-КУПЕТЕ-КУПЕТЕ, или КУПЕТЕ-КУПЕТЕ-ПРОДАВАТЕ позиции в серията.
Подчертавам, че си струва да изпробвате всички опции на демо сметка, за да разберете коя има какви предимства и недостатъци. От тях може да се научи много!
Определяне на следващия размер на партидата
Има няколко начина за увеличаване на размера на партидата. Пример за възможни сценарии:
константни серии - 1, 1, 1, 1 и т.н.
удвояване на серии (Мартингейл) - 1, 2, 4, 8, 16, 32 и др.
тройни серии - 1, 3, 9, 27 и др.
възходящ ред - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т.н.
фибоначи - 1, 1, 2, 3, 5, 8 и др.