Търговски стратегии, базирани на индикатора MACD
Индикаторът MACD, който е измислен през 1979 г. от математика и търговец на акции Джералд Апел, днес е един от най-използваните инструменти на Форекс пазара. Това не означава, че рядката стратегия за търговия на Форекс не е пълна без този показател, но в стотиците най-популярни, печеливши MACD стратегии, със сигурност присъстват поне половината от времето.
Всъщност това е метод за дивергенция и конвергенция при търговия, базиран на пълзящи средни стойности. Пълното име на този индикатор изглежда по следния начин: Плъзгаща средна конвергенция-дивергенция.
По принцип MACD се счита за „всеяден“ инструмент. Той може да бъде приложен както към тенденции, така и към тенденции на пазара. Но въпреки факта, че често се използва на графики със странично движение на цените, основната употреба на MACD все още се търгува с тенденцията. Този индикатор се чувства най-комфортно при спокойна, стабилна тенденция, която се постига чрез отрязване на малки времеви рамки. Първоначално MACD се разглежда като инструмент за търговия във времеви рамки като W1 или MN1. Едва по-късно MACD се използва за D1 и за още по-кратки времеви рамки. Но въпреки това този инструмент дава най-добро представяне именно при дългосрочни сделки с голям срок и пренебрегвайки слабия пазарен шум.
Всъщност MACD е комплекс, състоящ се от три пълзящи средни, изгладени експоненциално. Представен е под формата на два реда, единият от които фиксира разликата между 20-периодната експоненциална пълзяща средна и 26-периодната. Вторият ред, често наричан сигнална линия, играе ролята на приблизителния експоненциален еквивалент на деветпериодната подвижна средна стойност спрямо първия ред.
Сега нека се опитаме да разгледаме няколко опции за най-успешното приложение на този инструмент. Ако се запознаете с тези техники поне на теория, ще можете не само бързо да разберете същността на много стратегии, базирани на MACD, но и да започнете самостоятелно да измисляте свой собствен метод на търговия.
Пример # 1. Търгувайте на кръстовища.
Тъй като MACD се състои от линии, съвсем очевидно е, че тези линии понякога се пресичат. И има. Фактът на преминаване е един от основните сигнали за отваряне/затваряне на сделка. Като правило, когато бързата линия пресича бавната нагоре, търговецът получава сигнал за покупка, докато напротив - сигнал за продажба. Този метод обаче е ефективен само когато търговията не се извършва в тесни граници. Дори на класации като H4, камо ли H1, пазарният шум има вредно въздействие върху точността на определянето. В резултат на това имаме голям процент загубени сделки. Сама по себе си тази техника в никакъв случай не трябва да се използва самостоятелно, а само в комбинация с допълнителни инструменти.
Единственият съвет, който може да бъде даден на онези, които се опитват да търгуват само въз основа на пресичането на плъзгащи се средни стойности, е да отворят сделки само когато индикаторният сигнал е потвърден от текущата тенденция. С други думи, само по тенденция. Като инструмент, който ще помогне да се определи наличието на тенденция, е по-добре да се използва пълзяща средна стойност с период от 28.
Пример # 2. Препродаден и свръхкупен MACD.
За да се определи моментът на свръхпродажба или свръх покупка на даден обект на търговия, се прилага и MACD. Самото състояние на свръхкупност/свръхпродажба означава следващото обръщане на тенденцията. Колкото по-дълбоко графиката навлиза в една от страните, толкова по-голям тласък ще получи обръщането. Създателят на този инструмент по това време независимо разпределя зони на свръхкупност/свръхпродажба за индикатора S&P в областта +/- 250. Например зоната на свръхкупеност е различна за другите индекси. За същата NYSE беше на ниво +/- 120. Веднага щом една от линиите влезе в такава зона, пресичането е сигнал за покупка/продажба. В същото време тези кръстовища, които са били записани преди влизане в зоната, трябва да бъдат игнорирани без никакво съжаление. Ако имате желание да отворите сделка, когато зоната на свръхкупност/свръхпродажба не е достигната, тогава трябва да направите това, разчитайки само на индикатора, който фиксира движението на тренда. Различните търговски обекти имат свои индивидуални нива на свръх покупка и свръхпродажба. За да не изобретите отново колелото и да уловите потока на пазара точно на тези места, трябва просто да използвате един от добре познатите индикатори, отговарящи точно за тези нива.