Тегло на риска • Определение Gabler Wirtschaftslexikon

Чрез умножаване на рисковото тегло на дадена позиция по нейния обем, в Базел II се получават рисково претеглените активи.

тегло

ПРОВЕРЕНО ЗНАНИЕ
Над 200 експерти от науката и практиката.
Повече от 25 000 ключови думи онлайн безплатно.
Оригиналът: Gabler Wirtschaftslexikon

Общ преглед

  • Определение онлайн лексикон (безплатно)
  • Мисловна карта
  • Библиография/уеб връзки
  • Тематични области
  • вътрешни референции
  • URL за котиране
  • Версия на Уикипедия

последни посетени дефиниции.

Рисковото тегло е един от основните елементи в регулацията на Базел II, който позволява определянето на рисково претеглените активи да бъде обезпечено със собствени средства чрез умножаване на рисковото тегло и обема на позицията.

Следва пример за зависими от рейтинга тегла на риска за експозиции към компании в стандартизирания подход:

В подходите на IRB рисковото тегло може да бъде определено основно чрез свързване на три компонента. Докато методите за определяне на рисковите тегла за корпоративни, държавни и банкови заеми са много сходни, тези за заеми на дребно се различават донякъде от тях. Общото между всички методи обаче е използването на специфичния за контрагента входен параметър „Вероятност за неизпълнение“ (PD) и специфичния за бизнеса входен параметър „Загуба при зададен процент по подразбиране (LGD). - По същия начин специфичен за бизнеса - входен параметър „оставащ срок“ (падеж, M) се използва само за определяне на рисковите тегла за заеми на компании, държави и банки, но не се взема изрично за заеми на частни клиенти.

В случай на подходи, базирани на вътрешни рейтинги (IRB подходи), вероятността от неизпълнение може да се определи, като се използва собствен рейтингов модел на банката, или, ако не е налице съответен модел, той може да бъде взет от външни рейтинги от рейтинговите агенции. На отделните класове рейтинг се присвоява съответната вероятност за неизпълнение.