Съотношенията на Базел III може да не работят в руския банков сектор
Базел изисква капитал
Прибързаното въвеждане в Русия на западни стандарти за контрол на банковите рискове, като Базел III, и сляпото им спазване може да не реши декларираните проблеми, а само да ги изостри и да породи нови, смятат някои банкери. Централната банка и рейтинговите агенции не са съгласни с тях.
Базел III: кой и защо се нуждае от него в Русия?
Важността на капитализацията на банковата система като цяло и на отделните кредитни институции е очевидна. "Капитализацията е основата на стабилността и растежа," - каза Владимир Чубар, председател на борда на Московската кредитна банка в речта си.
Но този въпрос става още по-спешен, тъй като Банката на Русия планира да въведе разпоредби от Базел III за банковата система.
Базел III не е насочен към увеличаване на капитала на банките, а към подобряване на тяхното качество, каза Евгений Тарзиманов, вицепрезидент на рейтинговата агенция Moody's. Държавата иска да харчи по-малко пари в бъдеще за спестяване на банки и иска инвеститорите да плащат и за тях.
Централната банка беше загрижена за растежа на кредитирането на търговските банки. „Бързият растеж на заемите намали„ адекватността “и качеството на капитала на руските банки“, каза Светлана Павлова, младши вицепрезидент на Moody's. „Вярваме, че стратегическата линия е избрана абсолютно правилно“, каза Анатолий Аксаков, член на Националния банков съвет на Банката на Русия. Невъзможно е да се увеличи кредитирането, без да се подобрят качеството и обемът на капитала, подчерта той.
Според Базел III минималното съотношение на адекватност на капитала (съотношение капитал към активи, N1) е 8%. Но всеки регулатор може да го увеличи по свое усмотрение. Банката на Русия възнамеряваше да я доведе до 10%, но крайната цифра може да е различна.
Русия не е лидер във въвеждането на стандартите на Базел III, заяви Тарзиманов. По отношение на напредъка в придвижването към него, държавите от Азиатско-Тихоокеанския регион и БРИКС, Швейцария, са напред. Русия в средата. А икономически развитите страни са най-малко подготвени за прехода, тъй като са пострадали най-много от кризата.
Колко липсва
Засега руската банкова система изглежда добре. Освен това, въз основа на коефициента на капиталова адекватност, най-големите банки могат да се окажат в дори по-критично положение от малките. По този начин, според оценките на Михаил Кузмин, директор на Центъра за икономическа информация на Московския финансово-индустриален университет "Синергия", към 1 май 2013 г. средният N1 в сектора е бил 13,4%, а за най-големите 30 банки - 12,7%. Ако вземем 20-те най-големи, тогава, според Павлова, "някои банки може да имат затруднения с по-висок коефициент на основен капитал".
Това са Алфа-Банк, Номос-Банк и Руски стандарт. Липсват им 700 милиона долара, за да отговорят на изискванията на Базел III. Това не е критично, смята Moody's. „Ще бъде достатъчно тези банки да капитализират печалбата от 2013 г., за да отговорят на изискванията.
Има и други методи: намаляване на рисковите активи, забавяне на растежа и потенциално увеличение на капитала “, отбеляза Павлова.
Ако Н1 е 11%, тогава само 50 банки в Русия няма да отговарят на него, а за капитализация ще им трябват 17,9 милиарда рубли, което е 0,28% от общия капитал на банковия сектор в Русия. Ако H1 е 12%, 172 банки ще нямат капитал и ще им трябват 105 милиарда, или 1,66% от общия капитал.
Откъде да вземем капитал
Но представителите на банковата общност не са толкова оптимистични. В крайна сметка спестовните и кредитните организации сега са много ограничени в източниците за попълване на капитала си в случай на такава необходимост.