Скала за оценка на нивото на риска - Беликов А
Скала за оценка на риска
Продължение на таблица 3.1
3.1.2. МЕТОДИ НА ВИБРАЦИЯ (ПРОМЕНИМОСТ)
Вторият тип включва статистически методи, които определят степента на риск на предприятието, използвайки променливостта (променливостта) на възможния резултат. За това се използват следните показатели: дисперсия, стандартно отклонение и коефициент на вариация. При определяне на степента на риск на предприятието трябва да се даде предпочитание на последния показател, тъй като вариацията и стандартното отклонение служат като мерки за абсолютна променливост, а коефициентът на вариация е относителна стойност, която не се влияе от абсолютните стойности От изследвания индикатор, тоест с негова помощ може да се сравнява дори променливостта на характеристиките, изразена в различни единици.
Оценката на риска се прави по няколко начина: чрез сравняване на коефициентите на вариация за всеки вариант на възможно решение и избор на този с по-ниска стойност; чрез сравняване на стойността на коефициента на вариация за даден вариант на решение със средната стойност за анализираната популация или с оценка на стойностите на коефициента на вариация, установени в икономическата статистика.
Предлага се измерването на големината или степента на риска по два критерия.
1. Средната очаквана стойност е тази стойност на мащаба на събитие, което е свързано с несигурна ситуация. Средната очаквана стойност е претеглена средна стойност на всички възможни резултати, където вероятността за всеки резултат се използва като честота или тежест на съответната стойност. Средната очаквана стойност измерва резултата, който очакваме средно.
Флуктуация (вариабилност) на възможен резултат - представлява степента на отклонение на очакваната стойност от средната стойност. За това на практика обикновено се използват два тясно свързани критерия: дисперсия и стандартно отклонение.
Вероятността за настъпване на дадено събитие може да бъде определена въз основа на изчисляването на честотата, с която се случва това събитие, т.е. е необходимо да се анализира статистическата информация, за да се намери най-точната честота или поне да се извърши експертна оценка, което може да даде големи грешки.
2. Дисперсия среднопретеглената квадратура на отклоненията на действителните резултати от очакваната средна стойност (виж формула 3.6).
, (3.6)
където G е дисперсията;
X е очакваната стойност за всяко наблюдение;
Е средната очаквана стойност;
n - брой случаи на наблюдение (честота).
Дисперсията на случайната променлива X се изчислява по формулата 3.7.
G (X) = M (X 2) - (MX) 2, (3.7)
където M е математическото очакване.
3. Стандартното отклонение (стандартно отклонение) - се дефинира като квадратен корен от дисперсията (виж формула 3.8).
, (3.8)
където е стандартното отклонение.
Дисперсията и стандартното отклонение са мерки за абсолютна променливост. Коефициентът на вариация обикновено се използва за анализ.
4. Коефициентът на вариация е относителна стойност, поради което размерът му не се влияе от абсолютните стойности на изследвания индикатор, т.е. дори може да се използва за сравнение на вариабилността на характеристиките, изразени в различни мерни единици. Коефициентът на вариация е съотношението на стандартното отклонение към средната аритметична стойност и показва степента на отклонение на получените стойности.
, (3.9)
където V е коефициентът на вариация, процент.
Коефициентът на вариация може да варира от 0 до 100%, колкото по-голям е коефициентът, толкова по-силна е променливостта и съответно по-големият риск от това събитие. В икономическата статистика се установява следната оценка на различни стойности на коефициента на вариация (вж. Таблица 3.2).