Симулация на транзакции по метода на Монте Карло на
И сега, за да се загреем (и да развием вероятностно мислене: thumbsup_002:) Предлагам да симулираме търговски сделки в Excel.
За да улесним разбирането, ще проведем симулация на Монте Карло (на базата на получаване на голям брой реализации на стохастичен (случаен) процес или, по-просто, поредица от транзакции в нашия случай), в готовия файл на Excel за моделиране на поредица от сделки с дадена вероятност за резултат.
На първия лист - балансова диаграма, на втората диаграма за намиране на оптималното F (според Р. Винс) и триизмерна диаграма на пространството на лостовете (според Р. Винс).
Числата в клетките на работните листове - 1 е печеливша сделка и 2 е губеща сделка. Симулацията се извършва чрез елемента на главното меню "Анализ на данни" -> "Генериране на случайни числа" -> изберете дискретно разпределение -> брой променливи 1 -> брой 300 (брой транзакции) и т.н. Преди това трябва да поставите курсора върху клетка A5 на първия лист или върху клетка A21 на втория лист. След генерирането ще се появят нови данни за резултатите от сделките с посочените параметри.
За тези, които са готови да експериментират - съотношението печеливша/загубена търговия е във формулата, която изчислява баланса. Може да се променя. По подразбиране е 2 (т.е. печелившата сделка винаги е два пъти по-голяма от губещата сделка).
Клетка F3 на първия лист показва рисковия капитал за 1 сделка (15% по подразбиране).
След като симулирате поне няколко пъти, можете да се уверите, че при липса на положително очакване (приблизително считано като вероятност за печеливша сделка, умножена по размера на тейк печалбата минус вероятността от загубена сделка, умножена по размера на stop loss), всички опити за печелене на пари ще бъдат сведени само до случайни печалби и в дълго време се очаква бъдещето да източи депозита с вероятност, близка до надеждна.