Рентабилност на различни стачки
Исках да се консултирам с експерти - кой избира как да удари при насочената търговия с опции.
И така, разбирам къде ще се движат запасите и приблизително колко. Трудно е да се отгатне точното време на началото и края на движението, затова приемам опции с времеви интервал (да речем 3-9 месеца). Тези. това не са краткосрочни опции (познаване на резултатите от ER и т.н.), а конкретно за 3-9 месеца. Търгувам в Америка, подчертавайки - акции на компании.
Въпросът е коя стачка да изберете, за да осигурите максимална печалба от инвестициите?
В крайна сметка далеч не е необходимо да трябва да купувате опцията точно за стачката, където очаквате да дойде цената на BA.
И така, какви алгоритми/изчисления или оценки използвате, за да изберете най-печелившата стачка?
Ще ви разкажа за моя опит. Моят практически опит с различни акции казва, че когато се движите в очакваната посока, цената на опциите се покачва максимално, чийто удар е премахнат с около 10% от текущата цена на BA. Това е валидно, ако цената на BA е преминала само 5%, и всички 10%, и дори 15%. Ясно е, че при голямо движение на цените той вече е преминал в по-далечни стачки. И това, което е интересно, въпреки факта, че съотношението на цената на опцията към нейната делта, толкова по-добре, колкото по-далеч е стачката извън парите, в действителност отдалечените опции не растат толкова драстично, когато цената на BA се движи в рамките на 20% ( за сметка на други гърци), и прост избор по коефициент, цената е разделена на делта - не дава най-добрия резултат.