Преглед на услугата Robox за инвестиране във Forex
Услугата RoboX е инвестиция в сложна система от хиляди автоматизирани стратегии. Тоест реалните търговци не участват в процеса на търговия и портфейлите от стратегии се събират според изчислените показатели за тяхната ефективност, като се използва специален алгоритъм.
Какви проблеми се опитва да реши RoboX
- Липса на информация - липсата на критична информация възпрепятства вземането на информирани търговски решения;
- Факторът време - кога точно трябва да се свържете с търговец/стратегия и кога трябва да изтеглите пари от нерентабилен доставчик - по този акаунт във форумите има постоянни спорове, в резултат на което различни „напреднали“ инвестиционни тактики се появи;
- Качество - всяка стратегия трябва да показва добри резултати за достатъчно дълъг период от време;
- Количество - в момента резултатите на всеки отделен инвеститор понякога се различават драстично, тъй като услугата не може да предостави услуги с еднакво качество на абсолютно всички клиенти.
Въпреки факта, че отделните стратегии от време на време показват върхови показатели, не е възможно предварително да се идентифицират периодите на растеж в реално време. Оказва се, тъй като никоя от стратегиите не може да вземе предвид всички търговски фактори и пазарните условия, средно имаме 50% от успешните прогнози за дълъг период от време.
Друг проблем е правилната оценка на ефективността на стратегията. Например процентът на спечелените сделки не показва ясна картина на реалността. Всъщност е изключително важно да има голямо съотношение на средно спечелената сделка към средната загубена сделка, което дори при по-малко от 50% от спечелените сделки дава напълно приемлив резултат. В това отношение Tradency насърчава нов подход, при който отчитането на различни търговски показатели и превключването между различни стратегии се извършва автоматично.
Услугата RoboX всъщност е създател на автоматични инвестиционни портфейли. Тоест това е определен слой между вас и реалните системи. Вие задавате предпочитаните от вас търговски рискове и системата автоматично избира стратегии, образувайки балансиран портфейл.
Принцип на действие
Въпреки че точната логика не се разкрива, услугата е по-напреднала, отколкото може да изглежда на пръв поглед. Абстрактният работен модел на RoboX се основава на няколко ключови концепции.
Всичко започва с база от търговски стратегии
В момента в основата на автоматичните стратегии Tradency има повече от 1 милион единици, генериращи 100 000 сигнала дневно. Това са всички реални стратегии за пазарна търговия, чиито резултати се записват и анализират. Освен това се изчисляват повече от 20 KPI за всяка стратегия. Въз основа на тази информация се създават портфейли от стратегии с техните уникални характеристики.
Основната задача на Portfolio Wrapper е да анализира милиони предварително дефинирани показатели и да създава портфейли, които съответстват на специфични характеристики.
Всяко портфолио има набор от следните параметри:
- Източник - специфичен пазар, група активи или специфичен инструмент за търговия;
- Размер - броят на стратегиите в портфолиото (от 1 до 7);
- График - колко често се актуализира портфолиото. Например ежедневно или няколко пъти седмично. В резултат се формира ново портфолио с уникален индекс. Вече свързани портфейли не се засягат;
- Индикатори за ефективност - всяко портфолио има уникални показатели за ефективност: печалби в точки, печалба и загуба във валута, максимално усвояване, средна печалба и загуба на сделка, процент на спечелените сделки, патентован T-Score и т.н. Индикаторите се изчисляват на 10 различни времеви рамки: седмица, 14 дни, месец, 2 месеца, 90 дни, половин година, 270 дни, година, 2 години и от самото начало на стратегията.