Оценка на ARMA модели с повтарящи се промени в режима - sciencedirect

Моля, обърнете внимание, че Internet Explorer версия 8.x не се поддържа от 1 януари 2016 г. Моля, вижте тази страница за поддръжка за повече информация.

arma

Изтеглете PDF Изтеглете

Математически отчети

Добавете към Мендели

обобщение

Тази бележка разглежда оценката на ARMA модели с зависими от времето коефициенти. Изследваме модели с повтарящи се, но непериодични промени в режима. Даваме условия за конвергенция и асимптотична нормалност на две серии от оценки на най-малките квадрати. Тези условия са ясни за моделите за смяна на режима на Марков. За цитиране на тази статия: C. Francq, A. Gautier, C. R. Acad. Sci. Париж, Сер. I 339 (2004).