Забележка - Моделът Miri Benhamou Gobet

Моделът Miri Benhamou Gobet представлява еволюцията на основата под формата на локален процес на променливост, комбиниран с процес на скок.

моделът

Местният компонент на променливост дава възможност за точно улавяне на характеристиките на усмивката на променливостта. Компонентът за скок позволява моделирането на краткосрочни нередности в цените и по този начин генерира много по-реалистична динамика от обикновените модели на местната променливост.

Използвайки изчислителните техники на Malliavin, авторите стигат до аналитична формула за цената на европейските опции за всеки модел, включително рибоподобен скок, комбиниран с локален модел на променливост. Точността на формулата зависи от формата на изплащане.