УЕБИНАР; Конференциите на; IdR RE2A Хокс процес в застраховането и финансите; Луис
Имаме удоволствието да ви поканим на виртуалната конференция: "Процес на Хокс в застраховането и финансите" организиран като част от изследователската инициатива " Възникващи или нетипични рискове в застраховането ” (RE2A, https://www.idr-re2a.eu/), поставен под егидата на Фондация „Риск“, в партньорство с Университетът Льо Ман, Политехниката на École и компанията MMA-COVEA.
Процесите на Хоукс са въведени през 70-те години на миналия век за първоначално моделиране на вторични трусове. През последните години те преживяха значително възраждане на интереса към много приложения, особено към застраховането, за да опишат структурата на зависимостта при възникване на искове. Целта на тази конференция е да се изследват приложенията на тези процеси на Хокс, за да се насърчи обменът между учени и професионалисти.
Ще имаме удоволствието да слушаме Каролайн Хилере (CREST-ENSA), Матьо Розенбаум (CMAP-Ecole Polytechnique), Ерван Галес (MMA-COVEA) и Пиер Голхен (MMA-COVEA).
АБОНИРАЙТЕ СЕ ТУК
След регистрацията ви, в деня преди събитието ще ви бъде изпратена връзка към екипи. Не е необходимо да имате акаунт на екип за достъп до конференцията.
PPC точки ще бъдат присъдени на актюери, които желаят да присъстват на конференцията .
Програма
9.15 ч. -9.30 ч. Сутринта: Откриване на конференцията и добре дошли (предстои да бъдат подготвени)
9:30 - 10: 10ч : Mathieu ROSENBAUM * (CMAP, Ecole Polytechnique)
Процесите на Хокс като инструмент за разбиране на пазарните рискове.
* Mathieu Rosenbaum, професор по количествени финанси и наука за данни в Ecole Polytechnique, отговарящ за катедрата "Анализ и модели за регулиране" и за магистър по вероятност и финанси. Неговите области на компетентност включват статистическо финансиране, пазарна микроструктура, моделиране на променливост, управление на риска от деривати и финансово регулиране. Той също така получи безвъзмездна помощ за ERC през 2016 г. и наградата на Луи Башели през 2020 г.