Търговска стратегия за индикатора MACD

Методът за търгуване на Moving Average Convergence-Divergence (MACD) е разработен през 1979 г. от Джералд Апел като времеви инструмент за фондовия пазар.

Индикаторът MACD е комбинация от три експоненциално изгладени пълзящи средни, които са представени с две линии. Първият ред представлява разликата между 12-периодната експоненциална пълзяща средна и 26-периодната експоненциална пълзяща средна. Вторият ред (наречен сигнална линия) е приблизителният експоненциален еквивалент на 9-периодната пълзяща средна стойност на първия ред.

Търговия в MACD кросоувъри

Основният MACD сигнал е кросоувър. Сигналите за покупка се генерират, когато по-бърза линия пресича по-бавна линия отдолу, а сигналите за продажба правят обратното. На повечето пазари механичната търговия на всяко пресичане на MACD ще доведе до чести дръпвания и значителни загуби. Бързо ще откриете, че тесните диапазони на търговия имат разрушителен ефект върху индикатор, който генерира много фалшиви сигнали и събира загуби. За щастие има допълнителни интерпретации на MACD, които помагат на търговеца да избегне дръпвания и други недостатъци.

Фиг. 1 Търговия на кросоувърите на индикатора MACD. MACD дава много кръстосани сигнали (сини стрелки), но ако следвате сигналите в посока на основната тенденция, повечето от сигналите ще бъдат печеливши. 28-движещата се средна се използва като индикатор, определящ тенденцията.

Използване на нива на свръх покупка/свръхпродажба на индикатора MACD

Методът MACD може да се използва за идентифициране на точките, в които пазарът става свръх покупка или свръхпродажба и по този начин става склонен към обръщане. Разглеждайки по-бързата от двете линии на MACD, Appel установи области на свръхкупност/свръхпродажба за S&P при +/- 250 по скалата на MACD. За индекса NYSE той препоръчва +/- 120. Когато друга линия достигне тези критични области, всяко пресичане генерира сигнал за покупка или продажба. Пресичанията, които се случват преди достигане на екстремното ниво, могат да бъдат игнорирани и по-голямата част от дръпването ще бъде премахнато. С малко проучвания могат да се намерят подобни нива за всеки пазар, който е в широк търговски диапазон с голямо движение на цените. Не забравяйте, че индикаторът MACD се използва най-добре като инструмент за проследяване на дългосрочни тенденции, а не като краткосрочен таймер за търговия. Сигнали, възникващи в средната зона на индикаторната диаграма на MACD, трябва да се приемат само ако друг проверен индикатор потвърждава, че търговията ще се проведе в посока на тенденцията.

Тенденционни линии на индикатора MACD

Един много любопитен начин за използване на MACD е да се отбележи скок преди кросоувър, като се изчертае линия на тренда върху самия MACD и след това се търгува на прекъсването на линията на тренда, вместо да се чака кръста. Прекъсването на линията на тенденция от индикатора MACD може да предшества важна промяна на пазара и да служи като ранен предупредителен сигнал за обръщане на пазара. Кросоувърите на MACD, които са предшествани или съчетани с пробив на линията на тенденция, имат значително по-важно техническо значение от самите кросоувъри на MACD. Агресивните търговци може да обмислят възможността да навлязат на пазара веднага след прекъсването на трендовата линия в очакване на кръста MACD, докато по-предпазливите търговци могат да изчакат истинския кръст да потвърди. Не забравяйте, че ако търгувате, разчитайки единствено на прекъсвания на трендлайн линиите, без да чакате кросоувъра, търговията ще плати малко, ако кросоувърът не се случи в близко бъдеще. Можете да изпаднете в лоша ситуация, като използвате системата MACD и да бъдете принудени да търсите някакъв друг метод за излизане от пазара.