Обща характеристика на пазара на деривати

5.1 Какво е срочен договор?

5.2 Защо срочните договори се наричат ​​деривати?

5.3 Какви функции изпълнява пазарът на деривати в икономиката?

5.4 Защо пазарът на деривати започва да се развива активно през 70-те години на XX век?

5.5 Каква е структурата на пазара на деривати?

5.6 Обяснете термина "хеджър".

5.7 Каква е разликата между дериватите и спот пазарите?

Фючърсни договори

6.1 Каква е разликата между фючърсен договор и форуърден договор?

6.2 За каква цел се сключват фючърсните договори?

6.3 Какво е първоначален марж, марж на вариацията?

6.4 Каква е котираната цена на фючърсен договор?

6.5 Избройте действията на арбитъра, ако към момента на изтичане на фючърсния договор цената на фючърсите за базовия актив е по-висока от спот цената.

6.6 Избройте действията на арбитъра, ако към момента на изтичане на фючърсния договор фючърсната цена на базовия актив е по-ниска от спот цената.

6.7. Цената на фючърсите е 110 рубли. на единица от базовия актив. Спот цената на базовия актив е 120 рубли. определете базовата стойност.

6.8 Инвеститор купи фючърсен договор за акция на цена от 120 рубли. на акция и затвори позицията на цена от 140 рубли. договорът включва 100 акции. Определете изплащането на инвеститора.

6.9 Каква е цената за доставка?

6.10. Застрахователната компания планира да постави средствата на банков депозит след три месеца и решава да се застрахова срещу промени в лихвения процент. Какво трябва да направи една компания: Продавайте или купувайте облигационен фючърсен договор?

6.11. Инвеститорът вярва, че лихвените проценти ще паднат, но решава да формира спред, за да избегне голям риск. Определете действията на инвеститора, ако той формира спред от фючърсни договори върху дългосрочни и краткосрочни облигации.

6.12. Кога се използва хеджирането при покупка?

6.13. Какво е кръстосано хеджиране?

---