Как да търгувате валутни и стокови корелации - EliteTrader
Корелациите между най-търгуваните стоки и валутните двойки са доста често срещани. Например канадският долар (CAD) е силно корелиран с цените на петрола поради износа, докато Япония е чувствителна към цените на петрола, тъй като внася по-голямата част от петрола й. Корелациите между най-търгуваните стоки и валутните двойки са доста често срещани. Например канадският долар (CAD) е силно корелиран с цените на петрола поради износа, докато Япония е чувствителна към цените на петрола, тъй като внася по-голямата част от петрола си. По същия начин Австралия (AUD) и Нова Зеландия (NZD) имат тясна връзка с цените на златото и петрола. Въпреки че корелациите (положителни или отрицателни) могат да бъдат доста значителни, обаче, ако Forex търговците искат да се възползват от тях, е важно да изберете подходящото време за „корелационната сделка“. Има моменти, когато връзките се разпадат и такива периоди могат да бъдат много скъпи за търговец, който не разбира какво се случва. Да се знае, мониторингът и изчисляването на корелациите е от решаващо значение за успешната търговия въз основа на кръстосан пазарен анализ, подкрепен от изследване на връзката между валутите и стоките.
Взема решение каква е връзката между валутите и стоките за търговия
Не всички корелации валута/стока си струват да се търгуват. Търговците трябва да вземат предвид комисионните и спредовете, допълнителните такси, ликвидността и наличността на информация. По-добре търгуваните валути и стоки ще улеснят намирането на информация, ще имат по-малки спредове и вероятно ще имат по-адекватна ликвидност.
Канада е основен износител на петрол и следователно нейната икономика се влияе от цената на петрола и количеството, което може да изнесе. Япония е един от основните вносители на петрол и по този начин цената на петрола и размерът на необходимия внос се отразява на японската икономика. Поради мощното влияние на петрола върху Канада и Япония двойката CAD/JPY корелира положително с цените на петрола. Тази двойка може да бъде проследена по същия начин като USD/CAD. По-лошото е, че CAD/JPY има тенденция да има по-голям спред и да показва по-малко ликвидност от USD/CAD. Тъй като петролът в по-голямата част от света се оценява в щатски долари, колебанията в долара влияят върху цената на петрола (и обратно). Следователно USD/CAD също си струва да се гледа, като се има предвид, че тези две страни са основни вносители и износители на петрол.
Фигура 1: CAD/JPY спрямо коригирани цени на петрола. Графиката показва седмични данни за 2007 - 2010 г.
Фигура 1 показва, че е имало моменти, когато валутната двойка и петролът са се разминавали. Цените на петрола са фалшифицирани. Фигура 2 използва некоригирани цени на петрола и до 2010 г. може да се види силна корелация, показваща колко е важно да се контролира корелацията в реално време с реалните търговски данни.
Фигура 2: CAD/JPY спрямо некоректирани петролни фючърси (процент). Ден.
Австралия е един от най-големите производители на злато в света. В резултат на това икономиката му се влияе от цената на златото и от това колко може да бъде изнесено. Нова Зеландия е основният търговски партньор на Австралия и по този начин силно податлива на колебания в австралийската икономика. Това означава, че Нова Зеландия също е изключително уязвима към връзката на Австралия със златото. През 2008 г. Австралия беше четвъртият най-голям доставчик на злато в света. През 2009 г. САЩ бяха третият по големина купувач на злато. Следователно AUD/USD и NZD/USD са подходящи за търговия спрямо цените на златото.
Фигура 3: AUD/USD спрямо коригирани златни фючърси (процент). Графиката показва седмични данни за 2007 - 2010 г.
Фигура 4: AUD/USD спрямо некоректирани петролни фючърси (процент). Ден.
Връзката между стоката и валутата може да се промени с течение на времето. Други връзки между стоки и валути могат да бъдат намерени, като се разгледат основните производители на всяка износна стока, както и основните вносители на същата стока. Кръстосаният курс на валути между износителя и вносителя се изследва за корелация с продукта.