Фондов пазар, управление на валутния риск Кое е по-добре Фиксиран лот, фиксирана сума или процент

Важен елемент от управлението на риска при валутната и борсова търговия е да се определи колко пари можем да загубим от сделка. По този начин можем конкретно да контролираме каква загуба можем да си позволим, ако спирането ни бъде изпълнено в нормална пазарна среда. Като цяло в темата за управлението на валутния и фондовия риск се споменават три тенденции:

Ние плета с фиксиран размер на партидата,
Рискуваме фиксирана сума,
Ние рискуваме определен процент от нашата сметка.

Какво, какво означава и какви са плюсовете и минусите?

НА фиксирана партида, размер на позицията наистина ние не управляваме риска при търговия на валута и акции, тъй като ако сключваме всяка сделка с даден размер на партидата, с различни стоп разстояния, сумата, която трябва да бъде загубена за сделка, ще варира. В два случая може да има (мисля) място за облигации с фиксирана партида. Ако някой изостри техниката (стъпки, обсъдени тук) и вкара фиксиран период на плетене на лотос в началото, когато търгува с възможно най-малкия размер. По този начин няма да можете да публикувате по-голяма загуба по време на тестване, тъй като няма да спечелите или загубите значителна сума с размер на 0,01 лота. Или можете да търгувате с фиксирани лотосови облигации, дори ако винаги имате постоянно разстояние за спиране, така че парите ви в риск винаги ще бъдат едни и същи. В различен случай не мисля, че има много място за фиксирана лотосова връзка.

Другите две решения вече управляват по-добре риска при валутната и борсова търговия. Една тенденция е кога рискувате определена сума търговецът, т.е. напр. рискувате $ 100 за всяка облигация. По този начин се уверявате, че няма да загубите повече, отколкото можете да си позволите. Недостатъкът на това решение за управление на риска е, че не следва промяната в размера на сметката, т.е. рискът ще бъде еднакъв в печелившата и губещата поредица. Предимството е, че можем да контролираме колко точно можем да търгуваме удобно. Какво не е нито много, нито твърде малко. Не можем да направим това с процент на управление на риска, защото ако стойността на нашата сметка се увеличи, нарастват и парите в риск, което може да предизвика психически натиск.

За процентно управление на риска, поемаме процентния риск върху баланса или собствения капитал. Тук рискуваме, да речем, един процент от стойността на сметката и ако стойността на сметката се увеличи, нараства и сумата в риск, ако тя намалее, тя също намалява. Тук стресът поради нарастващото количество в гореспоменатия възходящ клон може да бъде фактор, който може да създаде проблеми. Вече знаем за принципите на трите метода за управление на риска, които могат да се използват на фондовата борса и форекс. Въпросът е кой метод, кога, как се прилага.

Кой метод за управление на риска използваме в търговията?

Опитвам се да направя сравнение между двете решения, първо върху концептуален, идеализиран набор от данни, след това да се възползвате от възможностите на самостоятелно разработен робот за тестване на стратегия върху реални данни, обективно сравняващ двете решения. Опитвам се да проуча как двата метода за управление на риска се различават в техниките за печелене и губене, което носи по-добри резултати и по-малък спад.

Какво показват данните след теоретична симулация?

Тук разглеждам поредица, която се състои от сто равенства, с един губещ и двама победители, следващи един друг. Съответно, ние използваме обратното, за да симулираме губещата последователност. Победата и загубата са еднакви, т.е.симулираме техника за търговия 1: 1 RR (съотношение възвръщаемост към риск). Първоначалният капитал е 10 000 и изчисляваме 1% риск и фиксирана сума от 100. На първата снимка виждаме, че в печелившата поредица, ако победителите и губещите идват добре, тогава процентното управление на риска е по-добрият избор. Резултат: