Дълбочина на поръчките VS Futures, SharkFX - Forex блог за търговци и инвеститори

И колкото и силно да звучи, аз съм точно на това мнение. Само данни от реални пазари могат да дадат наистина ефективни сигнали, без значение какъв формат имат тези данни.

Това може да бъде клиентска база на един брокер, като в случая с Oanda, томове CME, данни за опции или дори отчети за CoT.

Всичко това се отнася за реалния пазар и на теория би трябвало да работи много по-добре от която и да е друга техника, базирана на прост анализ на свещници.

Защо? - ти питаш.

Защото зад тези цифри стоят стотици хиляди участници на пазара, без значение големи или малки, и в резултат на техните действия цената се движи.

Ще се опитам да обясня как работи.

Представете си, че голям брой търговци разпознават определен модел на графиката и в резултат на това отварят много сделки за продажба. Ще видим ли това в книгата за поръчки и томовете? - Да, ще видим.

Също и с всички други техники на тези. анализ. Ако се генерира сигнал съгласно някой от методите, ще видим, или, обратно, няма да видим реакция към него в книга за обеми и поръчки. Но има много методи, нали няма да следвате всеки поотделно? Но информацията за обмен обединява всичко. Не е нужно да разглеждате десетки показатели или да търсите екзотични животни на графиката. Трябва само да разгледате книгата за поръчки и ще видите крайния резултат от цялото разнообразие от техники, които търговците следват.

Грубо казано, информацията за запасите е на първо място, а всичко останало са производни. Ако видите Head and Shoulders, което сигнализира в посока надолу и в данните за акциите няма движения в това отношение, тогава няма да има реакция на цената на GUI.

Добре, да се върнем към темата на статията.

Обеми на фючърсите - това е обобщение на броя, партидата и цената на сделките, извършени на пазара. Като цяло те донякъде приличат на отворения интерес - те също представляват сумата от всички транзакции (покупки + продажби).

Тези данни имат "последен" знак, ако не вземете предвид наличието на „нарязана“ чаша. Тоест томовете ни разказват само за случилото се, но не и за това какво ще бъде.

Друга характеристика на томовете е, че те не посочват посоката. Виждаме наличието на обем или липсата му, но в каква посока да интерпретираме тези обеми, трябва да мислим сами.

Ами делтата? Delta отразява разликата между пазарните покупки и пазарните продажби, но ако вземем предвид, че зад всяка пазарна сделка има един и същ лимитен ред в обратна посока, ще получим същия брой продажби и покупки на изхода. Всички знаят ли, че пазарните сделки се покриват от лимитирани поръчки? Който не знае, тогава идвате тук.

В този момент мисля, че делтата е почти безполезна през повечето време. лесен за манипулиране. Той обаче може да работи в тесни места, където цената се задържа за кратко и можем да кажем с увереност какво правеше тълпата, влизайки на пазара или отваряйки се от ограничители. Ще се върнем към делтата малко по-късно, но засега ще продължим по темата.

Анализ на поведението на тълпата;
Потърсете основен играч.

За разлика от дълбочината на пазара, ние наистина можем да видим присъствието на основен играч в обеми. Колкото и да се опитва да скрие присъствието си, ако иска да купи 1000 лота, тогава някъде в обема тези 1000 лота трябва да бъдат осветени. Най-вероятно това няма да е една сделка, но все пак.

И тук веднага се проявява основният проблем с обемите. Добре, видяхме 1000 лота и знаем, че това е голям играч. Но в каква посока, ако той отвори 500 лота на пазара и 500 с лимитирана поръчка? Това може да бъде както покупка, така и продажба ...

И последното нещо, което исках да ви кажа за томовете. Често има обеми за обръщане на точки, след като видите кои можете удобно да отворите сделка или да коригирате печалбата от вече отворена сделка. Но всичко това изисква постоянен престой пред компютъра, а самите обеми са подходящи само за дневна търговия.