Boumediene Souiki, модът; на; промяна на r; gime приложение на пазара; от р; троле

от Boumediene Souiki

Докторска дисертация по икономика

модът

Защитата се проведе на 12-15-2020

Документът, който оправдава издаването на диплома, се обработва от библиотеката на отбранителната институция.

Под ръководството на Françoise Seyte и Mostefa Belmokaddem .

Дисертации в подготовка в Монпелие в съвместно ръководство с университета Abou Bekr Belkaid, в рамките на Докторската школа по икономика и управление на Монпелие, в партньорство с MRE - Montpellier Research in Economics (лаборатория) .

ключови думи

обобщение

ключови думи

Преведено заглавие

Модели на превключващ режим: приложение на пазара на петрол

обобщение

Последните събития на световните енергийни пазари, които се отразяват на редуващи се фази на бик и мечка в цените, оставиха объркани както професионалните, така и академичните среди относно обясненията, залегнали в основата на формирането на тези цени. Независимо от това, линейното моделиране (обичайните еднофакторни авторегресивни линейни модели (ARMA)) установи, че е невъзможно да се отчетат дълбоките структурни промени на пазара на петрол. Тази дипломна работа има за цел да излезе извън много ограничителната рамка на линейност на динамиката на пазара на петрол. По този начин използваме голямо семейство нелинейни модели: Марков режим на превключване на режими (Марков превключващи модели), TAR (преходни авторегресивни модели), STAR (плавен преход на авторегресивни модели). В първата глава определихме факторите, свързани с появата на тази цена и изложихме различните източници на шокове. Втората глава е посветена на представянето на моделите за превключване на режима, класификацията и свойствата на всеки модел. Третата глава се занимава с прилагането на тези модели върху две извадки, за да се определи, от една страна, приносът по отношение на параметрите и разбирането на динамиката на цените и, от друга страна, възможността за комбинация от преходни механизми за по-добро идентифициране вариации.