Анализ на Forex опциите - основни понятия
Здравейте скъпи приятели! Много пъти сме говорили за технически анализ, повечето търговци го използват при своята търговия, но той има един съществен недостатък - той е субективен. Някои търговци поставят нива малко по-високи, други - малко по-ниски, а други изобщо не поставят нива на този сайт и доходността на системата за търговия зависи от правилното разположение на нивата. Освен това с течение на времето нивата губят силата си и цената лесно ги разбива. Има обаче уникален метод за анализ, който ви позволява да намерите силни нива на графиката, от които цената се отблъсква с невероятна точност. Този метод се нарича анализ на опциите, той е средносрочна стратегия, базирана на анализа на отчетите за акциите на CME в Чикаго. Използвайки този метод, можете последователно да печелите пари въз основа на информация за завършени транзакции на фючърсния пазар, а не на обикновени показатели, които водят до източване на депозита. Не бъркайте анализа на Forex опции с инструмент като бинарни опции, те нямат нищо общо с този метод. Днес ще се запознаем с теоретичната основа на анализа на опциите, тъй като докато не се научите да виждате реалните обеми на договора на големите играчи под нивата, няма да можете да търгувате изгодно. И в следващата статия, която ще бъде много скоро, ще ви разкажем как да изчислявате и изграждате нива на опции Forex.
Вижте също надеждния и независим рейтинг на Forex брокери, който представя настоящите брокерски компании.
Същността на анализа на опциите
Този метод се основава на анализа на отчетите за акциите на най-голямата северноамериканска борса в Чикаго (CME). Това е една от най-големите борси и включва Чикагския борд за търговия (CBOT) и Нюйоркската търговска борса (COMEX и NYMEX). Чикагската фондова борса, по искане на американското законодателство, е задължена да публикува ежедневни отчети за всички инструменти за търговия, участващи в търговете, за безплатен достъп. Опционният анализ включва шест валутни двойки, свързани с доларовия индекс: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, CADUSD, USDCHF и USDJPY. Идеята на анализа на опциите е да се оцени разположението на обемите, тяхното движение и напускане на пазара. Освен това можете да проследявате както парите на тълпата на борсата, така и големите играчи, например хедж фондове, централни банки и маркет мейкъри. Всички данни, необходими за анализ, могат да бъдат изтеглени безплатно ежедневно от уебсайта на Чикагската фондова борса CME Group: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Тези доклади са както следва:
Фигура: 1 - Доклад CME
CME отчетите са колекция от таблици, в които на пръв поглед нищо не е ясно. Но след като анализираме тези отчети, получаваме цялата необходима информация за разпределението на обемите на големите играчи за днес и текущия месец на опцията за търговия. С помощта на тези отчети можете да разберете реалните обеми. Невъзможно е да се получат обеми на Forex пазара, тъй като той няма една платформа за търговия, а търговията се извършва между големи банки. Следователно, стратегии за търговия като VSA не са валидни, тъй като те използват обем на отметките, което е много приблизителен и неточен инструмент. Отчетите CME предоставят данни за обемите на фючърсите, т.е. отчетите публикуват информация за обемите на опциите за валутни фючърси: EUR, GBP, AUD, CAD, CHF и JPY, от които при добавяне на индекса в USD шест основни валутни двойки използвани при Forex търговия се формират ... Но как да свържем Forex пазара, фючърсния пазар и пазара на опции? Ако сравним диаграмата на евро фючърсите и диаграмата на валутната двойка EURUSD на Forex, ще забележите, че диаграмите са почти идентични, те повтарят всички движения едно след друго, но може да се различават леко в нестабилността и текущата пазарна цена. Тъй като не можем да получим реални обеми на Forex, ние разглеждаме обемите на опциите за валутни фючърси в отчетите на CME за последната търговска сесия и благодарение на тази информация начертаваме нива на опции на графиката, от които цената се отблъсква с невероятно точност.
Фигура: 2 - Евро фючърсна диаграма (отгоре) и EURUSD диаграма (отдолу)