Защо е необходим робот за търговия?
Автор: Апонасевич Александър, специално за Инвестиционна компания "Първи доверителен мениджър"
Източник: ИК "Първи синдик"
Публикувано: 30 май 2013 г.
Може би най-актуалната тенденция през последните години е универсалният курс към автоматизация на практически всички видове човешка дейност: от автоматизирани системи за управление (АСУ) на електроцентрала до прототипи на автомобили на автопилот. Този процес не беше пощаден и от финансовия пазар. Влезли са в употреба думи като „алгоритмична търговия“, „робот за търговия“, „автоматична машина“ и др. Но дали автоматизацията на борсовата търговия наистина е толкова полезна? Какво е „робот за търговия“? И на кого може да бъде полезен? Трудно ли е да разработите свой собствен робот? Струва ли си да се разглежда такава „машина“ като инвестиционен обект? Ще се опитаме да намерим отговора на тези въпроси в тази статия.
Какво е "робот за търговия"?
И така, какво се крие зад тези загадъчни думи? „Търговски робот“ е програма, предназначена за пълна или частична автоматизация на търговските процеси. Програмата работи под операционната система и няма абсолютно никакво физическо въплъщение (няма да можете да я докоснете с ръце). Като цяло, като цяло, външно той практически не се различава от никоя друга програма. Структурно роботът за търговия се състои от 3 основни части:
- Единица за събиране на данни
- Единица за анализ и обработка на данни
- Блок за изпълнение на търговски сигнали
Звеното за събиране на данни е отговорно за въвеждането на правилните данни за избрания инструмент в системата (това може да бъде цена, обем, отворена лихва, емисия на транзакции и т.н.). Това е един от основните градивни елементи, благодарение на който цялата система може да функционира нормално. Вторият блок е системообразуващ, там алгоритъмът за вземане на решения за търговия е „жичен“. Той е в основата на всеки „робот за търговия“. Често, когато се говори за „робот за търговия“, се има предвид тази част. Между другото, именно тази част с алгоритъма даде името на цялата посока на „алгоритмичната“ търговия. Блокът за изпълнение на търговски сигнали се използва за изпращане на поръчки до сървъра на брокера или директно през шлюза към борсата. Той отговаря за навременното и точно изпълнение на транзакциите. Много често първият и третият модул вече са внедрени в рамките на специални програми за интернет търговия (например Quik, TSLab, Tradematic), а целият процес на разработване на търговски робот се състои в програмиране на търговската логика. Има и други опции, когато разработчикът пише и трите основни модула от нулата. Това е по-трудоемко, но поради някои нетривиални решения в архитектурата, това ви позволява да получите повече функционалност или предимство в скоростта на обработка на информация и изпращане на поръчки до борсата.
Защо ви трябва робот?
Преди да се втурне стремглаво във водовъртежа на „роботиката“, всеки инвеститор и търговец трябва да реши: изобщо има ли нужда от него? Основната функция на търговския робот е по-добрата и бърза обработка на информация, както и по-бързото изпълнение на транзакциите на борсата. В същото време роботът няма собствена самообучаваща се интелигентност, но действа строго в рамките на алгоритъма, „вкаран“ в него. Съответно, това може да бъде полезно за участник в търговията, който сключва сделки съгласно напълно формализирана стратегия и също така работи според ценовите данни в рамките на деня. За дългосрочни и средносрочни инвеститори, както и за дългосрочни технически търговци, които работят с ежедневни ценови серии, роботът за търговия ще бъде напълно безполезен. Роботът също не е подходящ за дискретни търговци, които вземат инвестиционни решения в зависимост от текущата пазарна ситуация. Причината в този случай е проста - почти е невъзможно да се формализира дискретна търговия и следователно да се програмира конкретна стратегия в робота.