За целта на нещата Черен лебед - Преглед на книгата
Говоря за неща, които ми се струват недостатъчно познати
2010-10-03
Черен лебед - Рецензия на книга
Накратко: Никакви икономически прогнози не могат да се правят дори приблизително. Най-въздействащите събития са много малко вероятните, за които никой не се подготвя. Не можете да станете милионер с услуга за "сигурна" печалба. Наградата за тези, които предотвратяват катастрофални събития, е много по-малка, отколкото за тези, които отстраняват последствията. Наградата за тези, които разчитат на малко вероятни събития, може да бъде огромна.
"Черният лебед" е книга, която говори за редки събития (много малко вероятно) и които имат голямо въздействие (отрицателно или положително). Анализират се антологичните грешки на прогнозите и грешките в преценката, които често допускаме. Авторът критикува прилагането на класическата статистика към определена категория събития, като икономическа прогноза.
Авторът се аргументира за реалистичното унижение на онзи, който знае, че не може да знае определени неща за бъдещето от нереалистичната гордост на този, който си представя, че може да предвиди бъдещето. Освен философските мнения, авторът предлага и практически методи, за да се предпазите от непредсказуемото или да го използвате.
Като цяло това е приятна книга, документирана, която е пигментирана с автобиографични епизоди. Статистиката и проблемът с икономическата прогноза са лайтмотив, но книгата не изисква специални познания в тази област.
Какво е "черен лебед" ?
"Черният лебед" това е метафора за събития, които е трудно да се предвидят и имат голямо въздействие. Метафората е вдъхновена от откриването на първия черен лебед, след като векове наред европейците вярвали, че има само бели лебеди. Черните лебеди са финансовите кризи и войни, които се появиха "изведнъж", откриването на технология, която променя цяла индустрия, книга или филм за начинаещ, който е изключително успешен сред обществото.
Този, който твърди, че е предотвратил 11 септември от СТЦ
Ако някой беше въвел система за сигурност на вратата на пилотите, за да направи невъзможна терористичната атака на СТЦ, никога нямаше да разберем колко полезно е неговото дело, може би щеше да е грозно, защото усложняваше процедурите.
Грешки при оценка на риска и причинно-следствената връзка
Поради ненастъпването на избегнатия риск, превантивното отношение не е социално възнаградено. Това ни прави донякъде склонни да минимизираме някои вероятни рискове, които все още не са се реализирали, и да надценяваме тези, за които чухме, че са се материализирали наскоро.
По същия начин фактът, че тези, които не оцелеят от риска, нямат време да разберат, прави много висок и сериозен риск по-малко вероятен, отколкото риск, от който има шансове за оцеляване. Можем да разберем историята на малцината, които са се молили и са се спасили от корабокрушението, но не откриваме историята на онези, които са се молили, но не са оцелели.
Икономическите прогнози са невъзможни за изчисляване, тъй като редки, неочаквани събития, които имат голямо влияние върху икономиката и обществото, не могат да бъдат предсказани. Не можем да предскажем ново научно откритие, което напълно и неочаквано ще промени пазара на определени стоки.
Ние се заблуждаваме със задна дата, че бихме могли да предскажем определена голяма криза, ако бяхме внимателни, но всъщност избираме само информацията, която ни устройва, а не тази, която би посочила друг резултат. Реконструирането на причините за дадено събитие е подобно на възстановяването на първоначалната форма на кубче лед от водното петно, което е останало след топенето. Както при метеорологичните модели, много малка промяна в първоначалното състояние може да доведе до съвсем различен резултат и не можем да познаем всички тези „удари на крилата на пеперудата“, които могат да повлияят на бъдещото развитие на системата.
Индукцията често ни заблуждава. Пуйка, която получава храна всеки ден в продължение на 1000 дни, става все по-убедена, че на ден 1001 отново ще получи храна. Но ден 1001 случайно е „Денят на благодарността“ и пуйката ще бъде сготвена. [n.m - моята бележка] - така е с балони, водещи до финансови кризи, когато цените изглежда растат безкрайно.
Препоръчително е винаги да сте наясно, че събития, които изглеждат малко вероятни, могат да се случат. Ако те са отрицателни, можем да се опитаме да сведем до минимум техните ефекти. Ако са положителни, можем да се възползваме от тях.
Гаусови размери и фрактални размери
Реалността не винаги се подчинява на камбаната на Гаус. Те се разпределят след размерите на камбаната на Гаус, които са естествено ограничени, като височина и тегло (човек, който е твърде висок/тежък, не може да се издържа под въздействието на гравитацията).
Въпреки това други размери като богатство, броят на продадените копия в книга са доста фрактални размери, вероятността стойност да се появи далеч от средната стойност не намалява толкова внезапно, колкото в случаите на гауссовите размери.
Индивид, добавен в група, ще промени средния ръст и тегло много малко (гауссов размер), но може да промени средното богатство много малко (фрактален размер).
В много случаи печеленето е просто въпрос на късмет. Понякога „победителят взема всичко“, само защото е бил на точното място в точното време (въпреки че не можеше да предвиди това). Фракталните размери имат самокорелиращи свойства и не са склонни към осредняване. Колкото сте по-богати, толкова по-вероятно е да станете по-богати. Колкото по-голяма компания има пазарен дял, толкова по-голям е шансът да спечели още повече от пазара. Колкото сте по-известни, толкова по-вероятно е да станете по-известни.
Безопасна услуга или рискована инвестиция ?
Сигурната услуга за доходи не може да ви направи милионер. От друга страна, това, което може да ви направи милионер, в същото време е много рисковано. Ако обаче се случи рядкото събитие, на което разчитахте, то може да умножи първоначалната инвестиция многократно. Проблемът е, че има голям шанс събитието, на което сте заложили, да не ви се случи, така че да загубите всичко.
Авторът предлага да се избягва среден риск, на основание, че никой не може да прецени „колко е екологичен рискът“. За икономически инвестиции той предлага алтернативно комбинация между голяма инвестиция в максимално безопасна област (пример 85% в държавни ценни книжа) и малка инвестиция в спекулативни области с висок риск и много висока възвръщаемост (пример 15% в инвестиции, които могат имат 10 пъти инвестицията или губят всичко). В най-лошия случай оставате с 85%, това не е голяма трагедия. В щастливия случай печелите 150% (10 * 15%).
Авторът също така препоръчва доброволно излагане на възможни „положителни черни лебеди“. Ако не правите нищо необичайно, едва ли ще получите някакви нестандартни резултати. Но ако познавате различни хора или правите изследвания в уникални области, шансът да бъдете повлияни положително от неочаквано събитие се увеличава (бизнес възможност, много ценно откритие).
Във връзка с „отрицателните черни лебеди“ авторът препоръчва да ги превърнем в „сиви лебеди“. Докато сте наясно, че някои много малки рискове могат да се материализират (дори без да ги знаете в детайли), можете да предприемете стъпки, за да се предпазите или да сведете до минимум загубите. Невежеството за „пуйката“ е най-опасното, „Денят на благодарността“ може да дойде по всяко време.
Психологията на печалбата и загубата
Изглежда, че ние като хора нямаме възможност да бъдем щастливи твърде дълго от много голяма печалба. Има антологични случаи на победители в лотарията, които се самоубиват или попадат в беда.
Човекът възприема много повече малки печалби, разпределени за дълъг период от време, отколкото много големи печалби, натрупани за един ден. На другия полюс голяма болка се преодолява по-лесно, отколкото живот, изпълнен с малки страдания.
Изглежда, че психиката не знае математика, не може да живее твърде много от миналото или с надеждата за бъдеща награда. Разглеждайки тази част от човешката природа, авторът препоръчва да не разчитаме на един положителен и много голям черен лебед, а на няколко по-малки, [n.m], за да можем често да имаме малки приятни изненади.
„Черният лебед“ е много плътна книга, нито използването на диакритика ми помогна да разбера повече от това. Някой се оплака, че е по-трудно да се чете текстът с диакритика, така че ?
Каня ви да изразите мнението си за представените в книгата идеи в раздела за коментари по-долу. Можете дори да публикувате коментари и малък преглед на друга книга, която ви се стори интересна, може би и аз ще я прочета. Искам да чета и популяризирам книгите възможно най-интересно.
"Колкото повече казвам, толкова повече знам." Препубликуването на статии е разрешено с цитиране на автора