Високочестотна автоматизирана търговия (HFT)
Как да станете магьосник от Уолстрийт у дома
Далеч от Далас, Пенсилвания до Уолстрийт, това е малък провинциален град с две хиляди и половина жители в планините близо до Скрънтън. Но именно тук, от домашния си офис в мазето, Джон Джоузеф извършва чудесата на свръхбързата търговия, която променя облика на световните финансови пазари. Самият 36-годишен Джоузеф се смята за по-очукан индивидуален търговец, отколкото за големите търговски компании, които доминират в бизнеса. Това, което обаче не му пречи, в тази много търговия да отстоява себе си.
„При всяка сделка, без изключение, получаваме това, което искаме най-бързо“, казва той.
Високочестотната търговия е светкавично бърз метод за търговия с голям обем, който е спечелил ненадмината популярност на Уолстрийт през последните няколко години. Използва се главно от частни търговски групи, големи банки и хедж фондове като Getco, Goldman Sachs, Barclays и Citadel. Но дори и за отделни търговци, като Джон Джоузеф, този вид търговия става много приемлив, макар и рисков.
Тези, които искат да тръгнат по пътя на високочестотната търговия, трябва да знаят, че ще играят челно с най-големите умове и портфейли на Уолстрийт и повечето са предназначени да загубят. В това супер-съперничество сложните алгоритми и използването на умопомрачително количество изчислителна мощ, за да се възползват от микроефективността на фондовите пазари, фючърсите и опциите, излизат на преден план.
На Джон Джоузеф му се дава увереност да спечели чрез уникалните си математически умения и способността си да намери своята ниша на пазара. В петата си година от докторска степен по математика в Университета в Масачузетс Джозеф със закъснение осъзнава, че не е създаден за академична кариера. През 2000 г. напуска университета, за да учи технологични компании и е нает от брокерска фирма, която фалира три седмици по-късно. Джоузеф научи един голям урок от мимолетната си брокерска кариера: изграждането на автоматизирани системи за търговия.
Следващите три години Джоузеф прекарва в маркетинг и прекарва свободното си време в проучване на начини за писане на роботи. Когато осъзна, че роботите му се търгуват достатъчно ефективно, но му трябват повече време и пари, за да усъвършенства работата им до съвършенство, той напуска работата си и започва да търгува фючърси, използвайки своите алгоритми от собствения си дом. Сега той управлява сметките на своите приятели, роднини и външни клиенти на стойност над 10 милиона долара.