Стрес тестове на руски банки в края на 2016 г.
Руските банки като цяло ще издържат на негативни сценарии за развитие на ситуацията в икономиката на страната. Дори цените на петрола да паднат до 25 долара за барел и БВП да спадне с 1,4%. Въпреки че най-голямата опасност се крие в кредитните рискове - във възможните загуби от растежа на "лошите" дългове.
Банковата система на Русия остава стабилна дори при стресови условия. Това заключение се съдържа в „Доклад за развитието на банковия сектор и банковия надзор през 2016 г.“, изготвен от Централната банка. Докладът предоставя подробен анализ на видовете, параметрите и резултатите от стрес тестовете на руските банки, които мегарегулаторът проведе миналата година.
Как се проведоха стрес тестовете на руските банки
Стрес тестове бяха използвани за оценка на мащаба на щетите за руския банков сектор в случай на шокове, като се вземе предвид въздействието върху руската икономика на влошената външна икономическа среда. Освен това Банката на Русия проведе тестове за чувствителността на руските банки към ликвидния риск и риска от концентрация на заеми в определени сектори на икономиката. Резултатите от проведените стрес тестове бяха активно използвани в надзорни дейности.
Оценката на загубите на кредитните институции е извършена в контекста на четири основни типа риск:
1. кредитен риск (включително риск от влошаване на качеството на удължените заеми),
2. пазарен риск,
3. рискът от загуба на ликвидност,
4. Лихвен риск в банковата книга.
Като част от стрес тестовете, „рискът от замърсяване“ на междубанковия пазар („ефектът на доминото“) се оценява допълнително в случай на шокове, определени от макроикономическия сценарий. Този тип анализ ви позволява да оцените въздействието на фалита на отделните банки върху стабилността на техните контрагенти на междубанковия пазар.
Резултати от стрес тестовете на руските банки
Според резултатите от стрес теста най-голямата част от загубите (85,4%) са свързани с кредитен риск (допълнително формиране на провизии за заеми). Средният дял на „лошите“ заеми в кредитния портфейл на годишния хоризонт може да нарасне от 11% на 17,8%. Загубите от допълнителни провизии за удължени заеми представляват 22,6% от общите загуби.