Рудит Подаване на документи Байесов извод за периодични модели за превключване на режима
Моля, използвайте този адрес, за да цитирате този документ:
| Заглавие: | Байесов извод за периодични модели за превключване на режима |
| Автор (и): | Ghysels, Eric McCulloch, Robert E. Tsay, Ruey S. |
| Дата на публикуване: | 1994-01 |
| Редактор: | Междууниверситетски изследователски център по организационен анализ (CIRANO) |
| Колекция/номер: | Научна поредица (CIRANO); 94s-15 Научна поредица (CIRANO); 94s-15 |
| Резюме: | Представяме общ клас нелинейни модели с промяна на режима на Марков. Предложените модели позволяват да има периодична структура за веригата Марков, както и сезонни ефекти във всеки от режимите. Предложеният структурен клас дава възможност да има взаимозависимости между сезонните колебания, бизнес цикли и компонента на растежа. За оценка и смущения се използва метод на Байсиан, основан на принципа на вземане на проби от Гибс. Представени са два емпирични примера, като първият използва 0501son стартира серия, а вторият обхваща индустриалното производство в САЩ.
|