Основни понятия за суап овърнайт и как работи

Концепцията за суап е сложна единствено поради терминологията и буквално две връзки.

Суап се случва, когато финансова или търговска транзакция, при която покупката или продажбата на която и да е валута не означава доставка на закупената или продадената валута, а се формализира чрез сключване на противоположна сделка в същата валута след определен период от време.

Суап за една нощ: основни понятия

Първото нещо, с което трябва да се запознаете, е какво представлява „суап на валута“, второто - как се брои между две валути в една операция.

Суап и валутен суап

Самият термин „суап“ идва от английския „суап“, който буквално се превежда като „обмен“. От гледна точка на финансовите транзакции „суап“ транзакция е размяна на една валута с друга, което предполага контра или обратна размяна след известно време.

Като се има предвид, че дисконтовите проценти се различават в различните държави, става валутен суап или обмен. По този начин обменът на валута е схема, при която са включени 2 противоположни транзакции между различни валути, приравнени на една сума, като се вземе предвид обменният курс.

Без да се впускаме в нюансите на конвертирането и стойността, достатъчно е да знаем, че валутният суап се отчита с помощта на лихвен суап.

Лихвен суап

Лихвеният суап е пазарен дериват, който е форуърдна сделка или двустранно споразумение за размяна на една форма на лихвен процент за друга в бъдеще, а именно фиксиран лихвен процент. Това споразумение относно условията на бъдещия лихвен процент на международния пазар се нарича Forward Rate Agreement в съкратена форма FRA.

---