Нестабилност на валутните двойки - определение, показатели, стратегия
Много търговци не мислят за толкова важен инструмент за търговия като нестабилността на валутните двойки, но междувременно ви позволява да определите разстоянието, което цената може да измине за ден, седмица или друг период от време. Как тази информация може да бъде полезна за търговец? Познавайки волатилността на дадена валутна двойка, можете да определите дали си струва да отваряте нови позиции или не. Например, волатилността на EURUSD е приблизително 110 пипса на ден, а цената вече се е понижила с повече от 90 пипса. Заслужава ли си да отваряте продажби в този случай? Най-вероятно не, тъй като печалбата от тейк ще бъде много малка, но вероятността за откат е доста висока. Разбира се, има изключения от правилото, но статистиката показва обратното. Следователно, ролята на волатилността във Forex е доста висока, особено за онези търговци, които използват стратегии за ден. В тази статия ще разгледаме какво е волатилност, как да я приложим на практика, къде да вземем данни за волатилността за всяка валутна двойка и какви индикатори за волатилност съществуват. Вижте също кои златни брокери са най-атрактивни.
Какво е нестабилност?
И така, нестабилността на обменния курс е диапазонът на движение на цените от максимум до минимум за определен период от време, т.е. индикатор за това колко разстояние ще изминава средно цената на ден, седмица или месец. Нестабилността на валутните двойки се определя въз основа на статистически данни, получени през последните 10 или повече свещи. Волатилността се изчислява в проценти или точки. Размерът на волатилността се влияе от много фактори, които включват търговската сесия, броя на играчите на пазара, състоянието на икономиката, както и влиянието на спекулациите. В зависимост от търсенето на определена валута, тя се нарича инструменти с висока или ниска волатилност, които са представени от екзотични валутни двойки. Колкото по-висока е волатилността, толкова повече рисковете се увеличават по време на търговия, но в същото време размерът на печалбата ще бъде много по-висок.
Как да приложим данните за волатилността на практика?
Ако предпочитате търговия в рамките на деня, трябва да знаете колко пипса преминава всяка валутна двойка на ден. Да приемем, че средната волатилност на GBPUSD е 150 точки, а цената вече е надхвърлила 130 точки на ден. В този случай е по-добре да се въздържате от търговия този ден, тъй като това няма да ви донесе нищо, освен загуби. Можете също така да използвате данни за волатилността, за да определите печалба и стоп загуба. Например волатилността на USDJPY е 120 пипса, така че стойността на тейк печалбата не трябва да надвишава 100 пипса, ако според правилата на вашата стратегия позициите трябва да бъдат затворени в края на деня. Същото важи и за търговията на дневни графики. За да направите това, трябва да разгледате данните за волатилността за седмицата. Много търговци пренебрегват това, в резултат на което цената много често не достига тейк печалбата, а броят на нерентабилните позиции също се увеличава.
Влияние на търговската сесия върху волатилността на валутните двойки
Въздействието на търговските сесии върху нестабилността на обменния курс също не трябва да се подценява. Всяка търговска сесия се характеризира със собствена нестабилност. Ако има голяма волатилност по време на азиатската търговска сесия, тогава на европейската тя може да спадне и докато американската търговска сесия се отвори, тя може напълно да изчезне. Тази информация е изключително важна за скалперите, тъй като рентабилността на стратегията зависи от нея. Нека разгледаме примери за най-често срещаните валутни двойки с висока волатилност за всяка от търговските сесии:
Азиатска сесия. Понастоящем практически няма важни икономически събития, така че пазарът е относително спокоен. Изключение правят валутните двойки с японската йена, които показват добра тенденция поради колебанията на обменния курс. Най-нестабилните валутни двойки в азиатската сесия са: GBPJPY - 112 точки, USDJPY - 78 точки и EURJPY - 75 точки;
Европейска сесия. Откриването на сесията в Лондон е свързано с публикуването на голямо количество новини, засягащи еврото. Поради високата бизнес активност в най-големите столици на финансовия свят - Лондон, Париж, Берлин и други европейски градове, има голяма волатилност в почти всички валутни двойки: GBPCHF - 150 точки, GBPJPY - 145 точки, USDCHF - 117 точки, GBPUSD - 112 точки, EURUSD - 97 пипса;
Американска сесия. В началото на американската сесия има и излизане на важни икономически новини, но вече свързани с друга също толкова популярна валута - щатския долар. Следователно е необходимо да се съсредоточите върху валутните двойки с долара: USDCHF - 107 точки, GBPUSD - 94 точки, EURUSD - 88 точки, USDCAD - 84 точки. В допълнение към изброените по-горе инструменти за търговия, волатилността на валутните двойки, които не са пряко свързани с долара, но зависят от тази валута, също се увеличава в американската сесия: GBPCHF - 129 точки, GBPJPY - 119 точки и други.