Memoire Online - запознаване с цикъла от p курсове; троле и pr; зрение; краткосрочен - Бодлер
2.3 Някои работят върху цикли на запознанства
В литературата различаваме два метода за датиране на икономическите цикли: параметрични методи и непараметрични методи. Непараметричните методи се основават на алгоритъм, който проследява развитието на данните. Най-широко използваният алгоритъм за датиране е този на Bry and Boschan (1971) за месечни данни и Harding and Pagan (2001) за тримесечни данни. Основното предимство на непараметричните методи е простотата на правилата, които те използват. От друга страна, резултатите от непараметричното датиране са стабилни и не са чувствителни към промените в размера на извадката. Можем да ги сравним и за различни бази данни.
Предимствата на непараметричните методи, които произтичат от моите твърдения за простота и неспецифичност, породиха много критики. По този начин, наред с други неща, Hamilton (2003) 11 предварително отхвърля тези непараметрични методи като причина, че те могат да бъдат използвани за данни, които нямат отношение към данните.
2.3.1 Моделът на Марков за промяна на режима
Това е модел на семейството на параметричните методи за датиране на цикъла. Той намира своята теоретична основа във факта, че много икономически и финансови серии показват прекъсвания, по-специално в средната стойност. Пионерската работа на Хамилтън (1989) въвежда марковски модели за промяна на режима, които интегрират този тип нестационарност, като го моделират с помощта на частично линеен процес. Предполага се, че изследваната поредица допуска авторегресивно представяне, параметрите на което варират във времето. Еволюцията на тези параметри се управлява от ненаблюдаема качествена променлива (St) t, която трябва да отразява състоянието на икономиката. Практическо предимство на този тип модели е, че позволява да се получи по всяко време вероятност за поява на ненаблюдаемата променлива. Голям брой емпирични произведения предлагат приложения от този тип модели.