Как да идентифицирам тенденция с помощта на индикатора RSI
Индексът на относителната якост (RSI) се счита за индикатор, който се използва за цени в диапазона. Но нека разгледаме един от начините как можете да го приложите за определяне на средносрочни и дългосрочни тенденции на фондовия пазар.
Когато Джон Д. Рокфелер беше попитан как ще се държи цената на акциите на Standard Oil, той твърди, че той отговаря: „Предполагам, че ще се колебае“. Колебанията на цените със сигурност са същността на пазара, на който купувачът и продавачът се изправят един срещу друг. Цените могат да се колебаят в диапазон, който има долни и горни граници, които често се наричат нива на подкрепа и съпротива . В други случаи цените могат да варират в рамките на ценови канал нагоре или надолу. Когато цените пробият диапазон и се придвижат към крайната си цел - нагоре или надолу, можем да говорим за тенденция.
Тенденция или не тенденция?
Определяне на наличието или отсъствието на тенденция - една от най-важните задачи на техническия анализ. Класическият индикатор, използван на тенденцията на пазара, е подвижната средна стойност, тъй като цената, движеща се в тенденцията, има тенденция да остане от едната или другата страна на подходящо избраната плъзгаща се средна за по-голямата част от тенденцията. Основният недостатък на пълзящата средна е изоставането. Не може да отразява настоящата реалност, защото въз основа на исторически данни.
За разлика от тях, RSI, разработен от J. Welles Wilder, е осцилатор на ценови лихвени проценти, за който се смята, че е най-подходящ за асортиментни пазари или търговия с контратренд в тенденционен пазар. Той не е сред основните инструменти за търговия с тенденции.
Това погрешно схващане е широко разпространено, вероятно поради факта, че RSI обикновено се начертава с период от 14 бара, което е твърде кратко, за да се идентифицират основните тенденции. Тази статия ще покаже, че RSI е в идеалния случай да може да идентифицира средносрочни и дългосрочни тенденции на акциите и в много случаи го прави с по-малко изоставане и триене от плъзгащата се средна. В допълнение, той може да се използва за идентифициране на бързи ценови движения нагоре или надолу. Фактът, че самият индикатор се променя в рамките на определен диапазон, не означава непременно използването му на пазара на асортимент.
Определяне на промяната в ъгъла на наклона
RSI се основава на ценови промени и по този начин е показател за скоростта на цената. Имайки това предвид, в случай че повечето от промените в цената са в посока нагоре, RSI може да се очаква да отчете 50 или по-висока, което показва, че подвижната средна стойност за същия период като RSI има положителен наклон. Обратното е вярно, когато повечето промени в цените са надолу и RSI е под 50.
Снимка 1
Фигура 1 показва 4-годишна SPY графика от началото на 2007 г. до края на 2010 г. Простата плъзгаща се средна за период от 200 (SMA) е показана със зелена линия, а RSI (200) с червена линия. Ниво 50 е маркирано със зелена хоризонтална линия. В точка А наклонът се променя от нагоре надолу, като SMA 200 се насочва надолу, а RSI 200 пада категорично под 50. Имайте предвид, че е трудно да се забележи промяна в наклона на плъзгащата се средна око, но е лесно да видим спад в RSI. По същия начин в точка Б наклонът надолу се заменя с наклон нагоре. Отново наклонът на SMA 200 и издигането на RSI 200 над 50 съвпадат. Мечешката зона се вписва добре в сегмента от точка А до точка Б.
Идентифициране на основните тенденции с помощта на RSI
Видяхме, че RSI може да засече промяната в наклона на плъзгащата се средна, когато влезе в зона над или под 50. Но това не е същото като определянето на тренда, тъй като наклонът на плъзгащата се средна цена по време на основния тренд може за миг се изравнява или дори обръща.
Фигура 2
Един от начините за решаване на проблема е да се използва самата RSI като обикновен индикатор на подвижна средна стойност. Фигура 2 показва SPY парцела за 20 години. Плъзгащите средни стойности с периоди от 100 и 200 са показани в зелено за целите на определяне на тенденцията. 100-дневната средна стойност на RSI 200 е показана в розово, с хоризонтална линия на ниво 50. Както бе споменато по-рано, обръщане на тенденция се получава, когато линията RSI пресича нивото 50. Същото важи и за RSI пълзящата средна. RSI сигналите се получиха малко по-късно от кросоувърите с пълзяща средна стойност. Но забележете, че цените на SMA 100/200 са имали 3 движения с триъгълни зъби, обозначени с червени стрелки. В допълнение, имаше няколко рязко движение на цените с преминаването на SMA 200. 100-дневната пълзяща средна на RSI 200, напротив, изобщо нямаше такива движения през този период.