Изчисляване на форекс риска Как да изчислим риска, размера на партидата по време на търговия
Нашата тема е изчисляването на риска, свързан с търговията с валутни двойки. Това включва възможност за определяне на размера на партидата за отваряне на позицията срещу риска, посочен от търговеца. Предимно начинаещи форекс търговци ще се възползват от вашето влизане. В допълнение към изчисляването на форекс риска и изчисляването на размера на партидата, ние също разглеждаме различни програми за калкулатори, които могат да помогнат при управлението на риска.
Основите на управлението на риска накратко
Едно от важните основни правила на краткосрочната търговия (бих включил и суингтрейд търговия в допълнение към търговията с дневна търговия) е, че рискът трябва да се управлява. Един от известните методи за управление на риска е лимит за стоп или стоп, свързан с отворена транзакция. Така че според нашата търговска система и стратегия ние отваряме позиция и поставяме стоп поръчката в определена точка (често това са различни опори, резистори). Тук започва процесът на изчисляване на риска, изчисляване на размера на партидата на валутния пазар. Тоест, като се имат предвид две точки, които се определят от нашата търговска стратегия, това са процентът на влизане и процентът на стоп поръчките. Освен това имаме представа колко бих искал да рискувам с транзакцията (например 1% от нашия капитал или фиксирана сума, например $ 50). Следователно заедно с последните вече имаме три параметъра, които се определят от нашата техника на търговия. Следователно трябва да извършим изчисление на риска от горните данни, т.е. да изчислим размера на позицията, която може да бъде заета. Обсъдихме по-горе теми, които не са тясно свързани с изчисляването на риска или изчисляването на размера на партидата, имам предвид: къде да поставя стоп поръчката, колко да рискувам и т.н. Разговаряхме по тези теми тук: Колекция от статии за управление на риска
Стъпки за изчисляване на форекс риска
Какво е много? и допълнителни средства за изчисляване на валутния риск
За да определим и изразим сумата на покупката и продажбата, ние винаги използваме обменния курс на основната валута при валутна търговия. Тъй като трябва да работим с относително големи стойности (вж. 100 000 евро) на валутния пазар, има обобщено име за това количество, тази партида.
Разпределение на партида, мини-партида, микро-партида в случай на валути на валутния пазар:
Тълкувано за двойката EUR/USD, както следва:
- 1 партида = 100 000 единици от основната валута
- 1 мини-лот = 10 000 единици от основната валута, т.е. 0,1 лота
- 1 микро-лот = 1000 единици от основната валута, т.е. 0,01 лота
Базовата валута винаги означава първата валута за валутен кръст, например EUR/USD, EUR/GBP, EUR/HUF, основната валута е EUR, вторият член е котираната валута, в предишния пример USD, GBP, HUF . Следователно, когато оразмеряваме позицията, винаги трябва да въвеждаме размера на партидата в основната валута, но печалбата/загубата ще се генерира в котираната валута, независимо дали ще бъде преобразувана от брокерската фирма във валутата, в която се поддържа сметка на ценни книжа. Така че можем да направим EUR/USD транзакция по HUF сметка за ценни книжа, размерът на партидата ще бъде изразен в евро, печалбата/загубата ще бъде формирана в долари, които ще бъдат конвертирани във форинти. Темата на партидата може да бъде разгледана по-подробно тук!
Изчисляване на форекс риска, използвайки горния метод
Обобщавайки знанията за метода на фондовия пазар и концепцията за лота, вече можем да изчислим размера на лота на позицията. Нека да разгледаме пример за валутна двойка EUR/USD. На пазара EUR/USD отваряме позиция за покупка в размер на $ 1,2000, стоп поръчката струва $ 1,19500. В този случай рискът следователно е 1,2000-1,1950, т.е. 0,005 долара за единица, т.е. 1 евро. Да предположим, че сме готови да рискуваме $ 50, след това според формулата за изчисляване на риска (сума да бъде риск/риск) $ 50/$ 0,005, т.е. 10 000 €/единица е размерът на позицията, която може да бъде заета. В горната партида, мини-партида, микро-списък, разглеждаме 10 000 единици и виждаме, че 10 000 е равна на 1 мини партида, т.е. 0,1 партида. Така че изчислихме размера на лота, като в този случай закупуването на 0,1 лота от EUR/USD на $ 1,2000 и след това натискането на стоп на $ 1,19500 ще доведе до загуба от $ 50. Има брокерски фирми, при които не е необходимо да въвеждате данните в размер на партидата, а в единици (единица на английски), тогава ще трябва да зададем 10 000 единици. Но дори това може да бъде сложно, за някои брокери трябва да въведем размера на позицията в хиляди единици (k единици), тогава в полето за въвеждане ще има 10 k единици вместо 10 000 единици.
Какъв е проблемът с горния метод за изчисляване на размера на партидата?
Въпреки че горният метод може да се счита за просто и бързо решение на фондовия пазар, той е бавен и сложен за валута. Това е така, защото валутите обикновено се котират с 5 цифри, плюс има много числа след десетичната запетая, които са лесни за гледане. Трудно е да се извадят такива числа в главата и т.н. Другият проблем е, че печалбата/загубата често се формира в различни валути. На фондовия пазар знаем, че американските акции генерират печалби/загуби в щатски долари, а германските акции в евро. Това е лесно да се има предвид, но по време на изчисляването на валутния риск печалбите/загубите могат да бъдат реализирани в безброй валути. Например, в случай на EUR/HUF печалбата/загубата се формира в HUF, в случай на EUR/TRY печалбата/загубата се формира в турски лири, в случай на EUR/JPY се формира в японски йени. Как да изчислим размера на партидата, ако заемем позиция на двойка EUR/JPY и искаме да рискуваме $ 50? Ситуацията се усложнява незабавно, тъй като трябва да разгледаме обменния курс USD/JPY и да конвертираме 50-те долара в японски йени. Нека разгледаме изчисляването на размера на партидата за EUR/JPY.