Иконометрията на моделите за смяна на режима е синтезирано есе

Автор

() (EconomiX - UPN - Университет Париж Нантер - CNRS - Национален център за научни изследвания)

моделите

Резюме

Предложена оферта

Изтеглете пълния текст от издателя

Други версии на този артикул:

  • Uctum, Remzi, 2007. "Иконометрия на моделите за промяна на режима: синтез," L'Actualité Economique, Société Canadienne de Science Economique, кн. 83 (4), страници 447-482, декември.

Референции, изброени в ИДЕИ

  1. Jushan Bai & Pierre Perron, 1998. "Оценка и тестване на линейни модели с множество структурни промени," Иконометрика, Иконометрично общество, кн. 66 (1), страници 47-78, януари.
  • Robert J. Willis & Sherwin Rosen, 1978 г. „Образование и самоизбор“, NBER Работни документи 0249, Национално бюро за икономически изследвания, Inc.
  • Gordon, S.F. & Filardo, A.J., 1993. „Продължителност на бизнес цикъла“, Документи 9328, Laval - Recherche en Politique Economique.
  • Андрю Дж. Филардо и Стивън Ф. Гордън, 1993 г. „Продължителност на бизнес цикъла“, Работен документ за изследвания 93-11, Банка на Федералния резерв на Канзас Сити.
  • Том Доан, "без дата". „Програми RATS за възпроизвеждане на модели на ESTAR на Michael-Nobay-Peel“, Статистически компоненти на софтуера RTZ00113, Бостонски колеж, икономически департамент.
  • Робърт П. Флуд и Питър М. Гарбър, 1981 г. „Модел на стохастично превключване на процеси“, NBER Работни документи 0626, Национално бюро за икономически изследвания, Inc.
  • Робърт П. Флуд и Питър М. Гарбър, 1982 г. „Модел на стохастично превключване на процесите“, Международни финансови дискусионни документи 201, Съвет на гуверньорите на Федералната резервна система (САЩ).
  • Terui, N. & van Dijk, H.K., 1999. "Комбинирани прогнози от линейни и нелинейни модели на времеви редове," Иконометрични институти, научни статии EI 9949-/A, Erasmus University Rotterdam, Erasmus School of Economics (ESE), Econometric Institute.
  • N. Terui & Herman K. van Dijk, 2000. "Комбинирани прогнози от линейни и нелинейни модели от времеви редове," Дискусионни документи на Института Тинберген 00-003/4, Институт Тинберген.
  • Чарлз Енгел, 1991. „Може ли моделът на превключване на Марков да прогнозира обменните курсове?“, Работен документ за изследвания 91-04, Банка на Федералния резерв на Канзас Сити.
  • Чарлз Енгел, 1992 г. "Може ли марковският модел за превключване да прогнозира обменните курсове?", NBER Работни документи 4210, Национално бюро за икономически изследвания, Inc.
  • Jansen, Eilev S. & Teräsvirta, Timo, 1995. "Тестване на постоянството на параметрите и супер екзогенността в иконометричните уравнения," SSE/EFI Work Paper Series in Economics and Finance 53, Stockholm School of Economics.
  • Sichel, D.E., 1988. „Асиметрия на бизнес цикъла: по-задълбочен поглед“, статии 85, Принстън, Департамент по икономика - Център за финансови изследвания.
  • Даниел Е. Сихел, 1989. „Асиметрия на бизнес цикъла: по-задълбочен поглед“, Поредица от работни документи/Раздел за икономическа дейност 93, Съвет на управителите на системата на Федералния резерв (САЩ).
  • N. Gregory Mankiw & Jeffrey A. Miron & David N. Weil, 1987. „Коригирането на очакванията към промяна в режима: Проучване на основаването на Федералния резерв“, NBER Работни документи 2124, Национално бюро за икономически изследвания, Вкл.
  • Peel, David & Sarno, Lucio & Taylor, Mark P, 2001. "Нелинейна реверсия на средната стойност в реални валутни курсове: към решение на пъзелите на паритета на покупателната способност," CEPR Discussion Papers 2658, C.E.P.R. Дискусионни документи.
  • Доналд У. К. Андрюс и Вернер Плобергер, 1992. „Оптимални тестове, когато параметърът за неприятности е налице само под алтернативата“, Дискусионни документи на фондация „Cowles“ 1015, Фондация „Cowles Foundation for Research in Economics“, Йейлски университет.
  • Nathan S. Balke & Mark E. Wohar, 1997. „Нелинейна динамика и паритет на покрития лихвен процент“, Работни документи 9701, Федерален резервен банк на Далас.
  • Ротман, Филип, 1988 г. „Допълнителни доказателства за асиметричното поведение на нивата на безработица по време на бизнес цикъла“, Работни статии 88-23, Център за приложна икономика на C.V. Starr, Нюйоркски университет.
  • Робърт Вигфусон, 1996. „Превключване между чартисти и фундаменталисти: подход на превключване на режима на Марков“, Международни финанси 9602003, Университетска библиотека в Мюнхен, Германия.
  • Робърт Вигфусон, 1996. „Превключване между чартисти и фундаменталисти: подход на смяна на режима на Марков“, Работни документи на персонала 96-1, Банка на Канада.
  • Charles Engel & Craig S. Hakkio, 1994 г. "Разпределението на обменните курсове в EMS," NBER Работни документи 4834, Национално бюро за икономически изследвания, Inc.
  • Charles Engel & Craig S. Hakkio, 1994 г. "Разпределението на обменните курсове в EMS," Работен документ за изследвания 94-03, Федерален резервен банк на Канзас Сити.
  • Ramsey, J.B. & Rothman, P., 1993. „Необратимост на времето и асиметрия на бизнес цикъла“, Работни статии 93-39, Център за приложна икономика на C.V. Starr, Нюйоркски университет.