Броят на фючърсните договори отново спадна в края на седмицата -

Първите три сесии от миналата седмица създадоха усещането, че ликвидността на дериватите може да се увеличи, като участниците стават по-ангажирани на пазара. Но това беше просто сламен огън, тъй като последните две сесии отново доведоха до обема под средното за месеца и то доста малък (б.р. - по-малко от 70 договора/ден). Всъщност срещата в петък, 19 юни, беше и най-слабата в периода 15-19 юни, с общо само 35 договора на стойност малко над 500 000 леи.

спадна

Намаляването на обема обаче може да се дължи на факта, че сесията е била матуритетна, крайният срок през юни 2015 г. е достигнал зрялост в сравнение с няколко продукта, най-важният от които е дериватът на Dow Jones. Към това бяха добавени вътрешните стокови деривати, американските и европейските фондови деривати, обменните курсове евро/лея и долар/лея.

За DEDJIA 15F (краен срок за юни) участниците могат да търгуват само в петък между 10:00 и 16:00, но не е регистриран договор. Предпочита се падежът през септември, за който са записани 21 договора DEDJIA 15I, на фона на спад от 246 пункта в котировката в сравнение с „цената на началния ден“ (1) (18 208 точки), до 17 962 точки. Сред продуктите, които са имали падеж, дериватът също се търгува на акции на Petrom с 3 договора, а дериватът на акции на Facebook Inc. само с 1 договор Символът RNSP 15F е котиран на 0,3590 леи/акция и USFBC 15F на 82,8 долара/акция.

За двойката евро/долар, която напоследък беше най-търгуваният символ, сесията не беше продуктивна, като обемът намаляваше в сравнение с предходните дни. Регистрирани са само 8 договора за EUUSR 15I, като котировката на едно евро на падеж през септември се оценява на $ 1,1325, което е почти един процент от референтната цена при откриването ($ 1,1432). Също така от валутния сегмент дойдоха още 2 договора за обменния курс паунд/долар, дължими през септември. Британците затвориха при $ 1,5875, което е с 0,36% по-малко от "цената в началото на деня" ($ 1,5932).

Като цяло третата седмица на юни донесе 360 фючърсни договора, като обемът все още нараства в сравнение с първите две седмици на месеца.

(1) теоретична цена на фючърсните договори, изчислена от ATHEXClear според собствения си алгоритъм за изчисление и която представлява цената, спрямо която се изчисляват максималната стандартна вариация и максималната разширена вариация по време на търговска сесия