Стойност на облигациите
Начисляване и изчисляване на лихва върху общинска облигация. Планът за увеличаване на първоначалните разходи за прости и сложни лихви. График на отстъпка и опции за доходност. Изчисляване по номинална ставка с тримесечна лихва по договора.
Изпратете вашата добра работа в базата знания е проста. Използвайте формуляра по-долу
Студенти, аспиранти, млади учени, използващи базата от знания в своето обучение и работа, ще ви бъдат много благодарни.
Публикувано на http://www.allbest.ru/
По общинска облигация с номинална стойност от 50 хиляди рубли, издадена за 2.7 години, е предвидена следната процедура за изчисляване на лихва: първата година - 15%, през всяко следващо тримесечие процентът се увеличава с 0.1%.
1) определя натрупаната цена на облигацията при прости и сложни лихвени и дисконтови лихви;
2) изготвя план за увеличаване на първоначалните разходи за прости и сложни лихви;
3) изграждане на графики на увеличение на стойността за прости и сложни лихви въз основа на лихвените и дисконтовите проценти и анализиране на опциите за рентабилност.
1) Натрупана цена на облигациите при прост лихвен процент:
S- начислена сума
P е първоначалната сума на дълга
it- лихвен процент.
Натрупана сума при прост дисконтов процент.
Натрупана сума при сложен лихвен процент
S = 50 * 1.15 * 1.180.3 * 1.210.3 * 1.240.3 = 57.5 * 1.050907 * 1.058852 * 1.066661 = 68.24 хиляди рубли.
При сложен дисконтов процент
2) Нека изготвим план за увеличаване на първоначалните разходи при обикновена лихва:
1-ва година: S = P (1 + 1 * 0,15) = 50 * 1,15 = 57,5 хиляди рубли.
1,5 години: S = P (1 + 1 * 0,15 + 0,3 * 0,18) = 50 * 1,204 = 60,2 хиляди рубли.
2 години: S = P (1 + 1 * 0,15 + 0,3 * 0,18 + 0,3 * 0,21) = 1,267 * 50 = 63,35 хиляди рубли.
2,5 години: S = P (1 + 1 * 0,15 + 0,3 * 0,18 + 0,3 * 0,21 + 0,5 * 0,24) = 1,339 * 50 = 66,95 хиляди .R.
Нека изготвим план за увеличаване на първоначалната цена при сложна лихва:
1-ва година: S = 50 (1 + 0,15) = 57,5 хиляди рубли.
1,5 години: S = 50 * 1,15 * 1,180,3 = 50 * 1,15 * 1,050907 = 60,43 хиляди рубли.
2-ра година: S = 50 * 1,15 * 1,180,3 * 1,210,3 = 50 * 1,15 * 1,050907 * 1,058585 = 63,98 хиляди рубли.
3) Нека изградим графики на увеличението на разходите за прости и сложни лихви:
Заключение: Възвръщаемостта на обикновената лихва е по-гладка, но по-ниска от тази на сложната лихва.
Намерете размера на номиналната ставка за начисляване на тримесечни лихви, ако при разработването на условията на договора е установено споразумение за доходност по заем от 19% годишно.
Лихвите по номиналната ставка се начисляват по формулата:
където S е начислената сума;
P е първоначалната сума;
j е годишният лихвен процент;
m е броят на периодите на начисляване в една година;
N е общият брой периоди на начисляване (N = nm, където n е броят на годините на начисляване)
Запис на заповед със задължение от 95 хиляди рубли. записано от банката 2,5 месеца преди падежа с отстъпка от 18 хиляди рубли. Определете стойността на лихвения процент за тази операция. лихвена облигация общинска
Дадено: С = 95 хиляди рубли; D = 18 стр .; т = 75 дни. Да намеря д.
Решение: За да разрешим проблема, ще използваме формулата
от където извличаме дисконтовия процент, решавайки уравнението за него:
От срока на операцията н според състоянието на проблема е стойността в дни, тогава
По този начин простият дисконтов процент е 92,21% годишно.
При записване на резултата като лихвен процент е възможно
закръгляване на получената стойност до два знака след десетичната запетая.
За да проверите, можете да определите отстъпката в полза на банката (т.е. да решите обратния проблем: определете отстъпката при известен процент на отстъпка):
Нека 1,2 милиона рубли бъдат вложени в депозита с капитализация на лихвите. Определете размера на депозита за 2 години 230 дни, ако лихвите се начисляват на тримесечие в размер на 17% годишно.
При сложен годишен темп
Според условието P = 1,2 милиона рубли, n = 2,63 години, m = 4, тъй като има 4 тримесечия в годината, j = 0,17, получаваме:
S = 1,2 * (1 + 0,17/4) 4 * 2,63 = 1,2 * 1,042510,52 = 1,8592656 = 18 592 656 рубли.
При сложен дисконтов процент
S = 1,2/(1-0,17/4) 4 * 2,63 = 1,2 * 0,633256 = 7 599 072 рубли.
Колко време са начислените разходи за финансов инструмент с номинална стойност от 120 хиляди рубли? ще достигне 135 хиляди рубли. при условие, че сложната лихва се начислява в размер на 12% годишно веднъж годишно и на тримесечие? Изчисленията се извършват при лихвени и дисконтови проценти.
1) Лихвите се начисляват веднъж годишно с нарастване със сложна ставка (годишно).
S- начислена сума
P е първоначалната сума на дълга
i- лихвен процент