Съотношение на Шарп, инвестиции
Съотношението е разработено от нобеловия лауреат Уилям Шарп и показва резултата (коригиран за риск) от инвестиция в конкретен инвестиционен портфейл. Коефициентът на Шарп се изчислява чрез изваждане на безрисковия лихвен процент (например 10-годишни държавни облигации на САЩ) от възвръщаемостта на инвестиционния портфейл и разделяне на резултата от стандартното отклонение на доходността на портфейла. Формулата за прединвестиция на Шарп:
Слединвестиционната версия на формулата на Шарп не се различава от тази формула, с изключение на това, че се използва действителната доходност заедно с планираната доходност.