Концепцията, употребата и формулата на претеглената пълзяща средна
Плъзгащите се средни стойности са често срещан инструмент при борсата и FOREX търговията. Затова си струва да ги опознаете по-задълбочено и да усвоите тяхната употреба. Вече знаем концепцията за средната стойност от нашите начални училища: добавяме членовете и след това разделяме сумата на броя на членовете. Плъзгащата се средна е различна по това, че винаги използваме последното количество данни, определено от номера на периода. Това ни позволява винаги да изследваме текущата и съответната стойност.
Каква е претеглената пълзяща средна?
В случай на претеглената пълзяща средна стойност (обозначена с WMA), можем да определим тежестта на по-старите данни при изчислението, т.е. те не се увеличават експоненциално. Изчисление за обменните курсове Y1, Y2, Y3, Y4:
Изображението по-горе показва WMA от 200 периода, т.е.претеглена пълзяща средна.
Защо е необходима претеглена пълзяща средна
За прости пълзящи средни на всички членове е дадено еднакво тегло в усредняването. По този начин, за 200-дневна плавна плъзгаща се средна, данните на 40-седмична възраст получават точно същото тегло като вчерашното, което е много по-важно при изследване на настоящото движение. Това беше признато и затова бяха въведени няколко изчисления на плъзгаща средна, за да се намали тази грешка.
Предимството на претеглената пълзяща средна
Голямото предимство на претеглените и експоненциални пълзящи средни е, че те реагират по-бързо на промените в настоящите данни, така че те дават индикация по-рано от гладката пълзяща средна. Струва си да се знае, че всички видове пълзящи средни подават сигнал късно, поради което ги наричаме последователи на тенденциите, където е препоръчително да разберем следната дума буквално, т.е. следваме тенденцията, вървим след тенденцията, късно.
Именно поради закъснението експоненциалната или претеглена пълзяща средна често е значително предимство, но бързите сигнали също имат недостатък, тъй като можем да получим по-грешни сигнали.