Какво представлява корелацията на валутните двойки и как да я насочите
Какво представлява корелацията на валутните двойки и как да я насочите?
Това е корелацията на валутните двойки. Познавайки връзката между тези двойки, става възможно да се правят прогнози и по-ефективно да се вземат решения за покупка и продажба на валути. Корелацията се изчислява от съответния коефициент, чиито стойности са в диапазона от -1 до 1. Това означава, че когато коефициентът на корелация е равен на 1, валутните двойки се държат взаимно, променят се синхронно. С коефициент -1, двойките се движат в различна посока, което води до взаимно изкупуване на печалби и загуби. Трябва да се разбере, че отрицателната корелация също може да бъде полезна; ако познавате тази тенденция, можете да правите прогнози за поведението на валутните двойки и перспективата за отваряне на противоположни позиции за разглежданите двойки. Когато коефициентът на корелация на валутните двойки е нула, връзката между тях се изгражда в случаен ред, тоест те не подлежат на таксономия. Обърнете внимание, че коефициентът на корелация не може да бъде еднозначен, на практика той никога не е равен на 1, -1 или 0 и се променя значително в дългосрочен и краткосрочен период. За да изчислите това съотношение, е необходимо постоянно да следите валутните отношения и да изграждате диаграма както за периода, в който държите валутата, така и за следващите периоди.
Позволете ми да ви дам конкретен пример. Във вашето портфолио има две валутни двойки: Евро/Американски долар (EUR/USD) и Австралийски долар/Американски долар (AUD/USD). Корелацията на тези валутни двойки за 1 година е равна на 0,85. Следователно, високият коефициент на корелация показва, че инвестициите в тези двойки също водят до укрепване на вашите позиции, удвояване на резултата. Разумно е да се приеме, че отварянето на дълга позиция за една двойка, тоест закупуване на валутна двойка и къса за друга, продажба на двойка, с която се извършва корелацията, би било финансово необосновано действие, тъй като увеличението на курс за една валутна двойка може да доведе до увеличаване на курса за втората. Но тъй като процентите на тези двойки са различни, печалбата и загубата от транзакцията няма да бъдат взаимно отменени, но движението им е синхронно и отварянето на противоположни позиции в бъдеще може да доведе не само до загуба на печалба, но и до загуби.
Но какво, ако коефициентът на корелация на валутните двойки е станал отрицателен, но достатъчно стабилен? Както казах, и това може да е полезно! В този случай би било разумно да отворите дълга позиция на една двойка, която има перспектива или тенденция за нарастване на лихвения процент, и да отворите къса позиция на втората валутна двойка, чийто курс пада. Не трябва да отваряте дълга или къса позиция и в двете двойки, тъй като скоростта на всяка двойка се развива противоположно на другата, това ще доведе до нулева печалба.