Изследване Избор на най-добрия план за вас CPR Asset Management CPR инвестиционни решения
Петък, 17 юли 2020 г.
Изследване: Избор на най-добрата диета за вас !
Въпросът за промяната на режима е широко обсъждан в академичната литература. В проучване, публикувано през 1999 г. относно пазарната турбуленция, Chow, Jacquier, Kritzman и Lowry (1999) обосновават съществуването на тези режими. През 2002 г. Анг и Бекаерт демонстрираха, че при режими на висока волатилност корелациите между активите се увеличават рязко и диверсификацията в рамките на портфейлите не е ефективна. През 1998 г. Кларк и де Силва показаха, че в свят с повече от един режим има повече възможности за инвеститорите да приспособят експозициите си в съответствие с пазарните режими.
Развитието на машинното обучение и техниките за „големи данни“ направи възможно прилагането на сложни математически модели („Скрит модел на превключване на Марков“, който ще видим по-късно) към финансови серии, за да се идентифицират пазарните режими. Всичко това представлява поле за иновации за индустрията за управление на активи.
Техниките на „машинно обучение“, които се основават на статистически или математически модели като цяло, са поле на изкуствения интелект, което дава възможност да се идентифицират и характеризират връзките, които могат да съществуват в рамките на голям набор от класически данни. (Времеви редове) като алтернативи (изображения, текстове, информационни потоци, заявки в социални мрежи, данни за транзакции, геолокация и др.). Машинното обучение се състои от 2 части: учебна част, през която избраният модел ще научи връзките между променливите и част от приложението, в която моделът ще подчертае тези връзки и ще отговори на поставения проблем.