Графики на отпечатъка (2020) - Отпечатъкът на пазара

Целта на Графики на отпечатъка е изгодно да се използват огромните количества данни, които се произвеждат от борсите в търговията. Графиките на отпечатъка дават на търговците визуална възможност да получат повече прозрение и прозрачност в търговските дейности в реално време. Това значително увеличава информационното съдържание, което е от решаващо значение за търговците. Защото освен цената се показват и обемът и потокът на поръчките.

• история
• Какво представляват отпечатъците?
• Най-често срещаните видове отпечатъци
  • 1. Обемен отпечатък
  • 2. Оферта x Попитайте отпечатък
  • 3. Делта отпечатък
  • 4. Отпечатък на профила
  • 5. Отпечатък на дисбаланса
• Доставчик на графики за отпечатъци
• Използване на диаграмите на отпечатъка
  • Тренд фази с тъмно оцветени отпечатъци
  • Обхват фази
  • Бар Делта
  • Основни правила за тълкуване на цена & обем & делта
• Полезни примери
  • Пример в S&P E-Mini Future
  • Пример за валутна търговия
• Заключение

история

Така нареченият Графики на отпечатъка са разработени в CME през 2002 г. и са отворени за обществеността от 2003 г.

В сравнение с други диаграми, отпечатъчните диаграми все още са много „млад“ тип диаграма. Графиките на отпечатъка са единственият тип диаграма, който се появи след въвеждането на електронната търговия. Търговията премина от пода на екрана.

Това направи възможно за първи път да обедини всички данни и след това да ги визуализира.

Точно както въвеждането на DOM доведе до значително ускоряване на въвеждането на поръчки за много търговци, диаграмите на отпечатъка позволиха същата добавена стойност по отношение на графиките.

Какво представляват отпечатъците?

Това е вид диаграма, която може да се използва за разглеждане на диаграмата. Моля, разгледайте следното видео:

Получавате тройна видимост в една точка от данни:

• Цена (Всяка клетка в отпечатък представлява цена или поредица от цени)
• Обем (Показва се като числа в клетките)
• Поток на поръчката (маркиран с цветове - в зависимост от типа отпечатък)

Тези данни са обобщени логически, така че наистина да погледнете диаграмата.

Сравнение на свещника с отпечатъка

На снимката можете да видите представяне на свещник и лента за отпечатъци. От лявата страна на отпечатъка можете да видите офертата, а от дясната страна искането на обема.

Докато нормалната диаграма показва само цената, обемът и потокът на поръчките също се показват тук.

Използването на отпечатъците предлага много предимства:

• Още по-близо сте до действието и получавате представа за диаграмата
• Можете да видите „емоциите“ на пазара
• Повече увереност в търговията, защото разбирате пазара по-добре
• В реално време, не изкривено
• Дава представа за „енергията“, която трябваше да бъде повишена, за да се промени цената
• Можете да видите как обемът се развива вертикално, а не само хоризонтално
  (Не бар за бар, а цена за цена)
• Откриване на модели на цени и обем, които не могат да се видят на нормална диаграма
• Можете да видите как поръчките за покупка и продажба се отразяват на цената
• По-добра оценка на това дали пазарът ще продължи да се развива
• Информационно предимство пред повечето търговци, които гледат само отворени, високи, ниски и близки

Най-често срещаните видове отпечатъци

1. Обемен отпечатък
2. Оферта x Попитайте отпечатък
3. Делта отпечатък
4. Отпечатък на профила
5. Отпечатък на дисбаланса

Петте различни вида отпечатък с един поглед

1. Обемен отпечатък

Отпечатъкът на обема показва само общия обем, който се търгува на всяка цена. Това се случва независимо дали съответният обем е бил търгуван по офертата или искането. Това е полезно за идентифициране на големи обеми по време на търговия.

Формулата е следната:

Обем на търгувания търг + търгуван обем = Отпечатък на обема.

Ако погледнете отпечатъка/офертата, той изглежда така:

(700 + 350): Връща обем от 1050.

Никога не получавате отрицателно число, защото това е сумата от търгувания обем на всяка цена. Колкото по-тъмен е цветът, толкова по-голям е звукът.

2. Оферта x Попитайте отпечатък

Този тип отпечатък показва броя на акциите/договорите, които са били търгувани на определена цена в офертата и искането.

Така че дисплеят е както следва:

Обем на търга, търгуван x търгуван обем, като (700 x 350).

X не трябва да се разменя за математически оператор, а служи само като дистанционер.

Bid x Ask Footprint предоставя общ преглед на това как се търгува обемът на определена цена и дали е възникнал повече от купувачи или продавачи. С помощта на отпечатъка x оферта можете да видите промяна в инерцията или потока на поръчките. Ако цветът е зелен, има по-агресивни покупки. И обратно, ако цветът е червен, има по-агресивни продажби. Колкото по-тъмен е цветът, толкова по-голяма е агресивността на съответните партии.

3. Делта отпечатък

Делта отпечатъци са показани в положителни или отрицателни числа.

Отрицателната делта показва колко акции/договори са продадени на офертата поради агресивни продавачи. Ако, от друга страна, делтата е положителна, това представлява по-агресивно поведение от страна на купувачите и използването на искането.

Делтата се изчислява, както следва:

ask traded volume - предлагайте търгуван обем, например

Следователно делтата е -350. Това показва, че натискът при продажбата е бил по-голям на тази цена. Или с други думи. 350 повече договора бяха изтъргувани, когато цената беше офертата, отколкото когато цената беше заявката.

Това ви дава начин да измервате натиска при покупка и продажба на всяка цена. Той също така помага да се определи кой е по-агресивен, купувач или продавач. Колкото по-тъмен е цветът, толкова по-агресивен е купувачът или продавачът.

4. Отпечатък на профила

Този тип отпечатък е донякъде подобен на пазарния профил.

Той показва профил или хистограма на силата на звука. Цветът на съответните профили в отпечатъка се основава на делтата. Зеленото отново означава положителна делта (натиск за покупка), а червеното отрицателна делта (натиск за продажба). Колкото по-тъмен е цветът, толкова по-висока е делтата.

В допълнение към нормалното разпределение на обема, тук се получава и делтата като допълнителна информация. Можете да видите колко обем е бил търгуван и как е създаден този обем.

5. Отпечатък на дисбаланса

Отпечатъкът от дисбаланса съществува само от 2013 г.

С четирите други вида отпечатъци, представени досега, делтата или обемът на определена цена определя цвета на отпечатъка. Например при всяка цена обемът, търгуван по офертата, се изважда от обема, търгуван по заявката, за да се определи делтата на цената. Това дава индикация за потока на поръчката при определена цена.

Отпечатъкът на дисбаланса се различава по това, че обемът, търгуван по офертата, се сравнява на цена с обема, търгуван по заявката на цена по-висока. След това алгоритъм показва съотношението на обема на двете цени.

Целта на този тип отпечатък е автоматично да маркира неравенствата, като винаги сравнява цената на офертата с тази на по-висока цена на търсене. Автоматичната маркировка може, разбира се, също да бъде конфигурирана като всички цветове за отпечатъците. Определя се чрез процент от обема, с който стойността трябва да е по-голяма от сравнената стойност.

Обикновено предварително зададената конфигурация е 140%. В примера по-долу 398 е подчертано в зелено. Следователно 398 е маркиран в зелено (силен обем на запитване), защото 251 x 140% = 351. И стойността 398 е по-голяма от 351 и следователно се разглежда като значителен дисбаланс и следователно е маркирана в зелено. С червена маркировка (силен обем на офертите) е точно обратното.

Пример за представяне и изчисляване на дисбаланса

Доставчик на графики за отпечатъци

Най-известните доставчици са:

Използване на диаграмите на отпечатъка

Поради множеството възможни приложения и различните типове отпечатъци, има множество стратегии.

Графиките на отпечатъка могат да се използват на всички пазари и времеви рамки (времеви рамки). Скалперите избират съответно по-малки срокове, а дългосрочно ориентираните търговци избират съответно по-големи срокове.

Тренд фази с тъмно оцветени отпечатъци

Когато пазарът е в тенденция надолу или нагоре, обикновено трябва да видите и тъмнозелени или тъмно червени отпечатъци. Тъмните отпечатъци трябва да обхващат по-голямата част от лентата. Добър индикатор за силен тренд е, когато горната или долната цена на всеки бар е с тъмен цвят (зелен за възходящ тренд и червен за низходящ). Колкото по-скоро може да се види, толкова по-добре. Това също е индикация, че тенденцията приключва едва след като тъмнината на цветовете намалее и цветовете станат по-светли. Това е знак за намаляващ инерция. Ако цветовете също се променят и се появи противоположният цвят на тенденцията, това е още по-силна индикация, че тенденцията е приключила, поне временно.

Обхват фази

Цветовете трябва да се редуват във фази на обхвата (консолидация/движение встрани). В идеалния случай съотношението е 50% червено и 50% зелено. Във всеки случай баровете не трябва да са едноцветни. Това поведение обикновено може да се наблюдава особено по време на обяд или в ценни зони. Често пъти дори показва тъмнозелени ленти на високата и тъмно червени ленти на долната. Това вероятно предполага, че някои търговци спекулират с пробив и грешат. Може да се получи и фалшив пробив. Тогава обикновено е по-добре да заложите на спад от крайните точки на диапазона. Друг полезен инструмент са отпечатъците на делтата и наблюдението на делтата в горната и долната част на всяка лента, Често обемът също намалява в тези крайни точки. Като правило няма пробиви при нисък обем, което следователно е друг индикатор за отхвърляне на пробива. Това дава добри индикации за обръщане в рамките на диапазона.

Бар Делта

Делтата на бара е сумата от всички делта на отпечатъка в даден бар. Има различни начини, по които те могат да бъдат използвани. Една от стратегиите е да се потвърди движението на цените. Когато цената се движи нагоре, делтата на лентата трябва да бъде положителна. Това обикновено потвърждава, че агресивните купувачи подкрепят цената и че тенденцията продължава. Обратното е вярно за низходящия тренд. Агресивните продавачи се изразяват чрез отрицателна делта, което трябва да доведе до по-нататъшно падане на цените. За разлика от тях положителната и отрицателната делта трябва да се редуват във фазите на обхвата. Ако делтата на решетките е предимно зелена във фаза на обхвата, това може да е индикация, че обхватът е изоставен и обратно.

Основни правила за тълкуване на цена & обем & делта

Обемът трябва да се увеличи в посока на тенденцията. Обемът трябва да се увеличава в посока на тенденцията и да намалява спрямо посоката на тенденцията.

Делтата, която представлява нетната покупка или продажба на всяка цена, е показана в цвят. Делтата също трябва да се увеличава и да е положителна при възходящ тренд и да се увеличава и отрицателна при низходящ тренд.

цена	сила на звука	делта	пазар
Повишаване на	Все по-често	Все по-положително	Силни нагоре
Повишаване на	Намаляване	Намаляване на положителното или превръщането в отрицателно	Слаба
Падане	Повишаване на	Все по-негативно	Слаби надолу
Падане	Намаляване	Намаляване на негативното или превръщането в положително	Силна

Полезни примери

Пример в S&P E-Mini Future

Силните и последователни покупки са показани с делта. Следва свещ с отрицателна делта и значително по-голям обем от свещта пред нея. Свещта се затваря почти при ниското и най-високата делта също е достигната близо до ниското. Индикация, че натискът за покупка засега е приключил.

Пример за използване на диаграмите на отпечатъка с помощта на платформата ATAS в S&P E-Mini Future

Пример за валутна търговия

По принцип диаграмите на отпечатъка могат да се използват на всички пазари, търгувани на борсите. Те са най-широко използвани на фючърсните пазари.

Но тези типове диаграми дори могат да се използват на валутния пазар, въпреки че там няма обем. Тъй като валутният пазар е пазарен пазар. По този начин обемът не може да бъде измерен там с обичайните инструменти.

Ако някой купи пет договора на фючърсния пазар, това също съответства на обем от пет в книгата за поръчки на съответната борса. На форекс пазара, от друга страна, обемът не може да бъде измерен с броя на закупените договори. Това се прави чрез сумиране на всички промени в цените, определени през определен период. Промяната в цената във форекс двойка изисква да бъде определен определен брой завършени транзакции.

Пример за използване на графики за отпечатъци на пазара на Форекс

Горната илюстрация показва отпечатък от типа на дисбаланс. Понякога е добър показател, ако има три или повече дисбаланса на високо или ниско. Това може да сигнализира за краткосрочно изтощение и да доведе до отстъпление. Човек може да използва тази информация за влизане или излизане от сделка.

Както казах, това е само индикация, но с други допълнителни техники за технически анализ има възможност за идентифициране на потенциални влизания и изходи.

Заключение

Графиките на отпечатъците имат решаващо предимство пред класическите класации. В допълнение към цената можете да видите и обема и потока на поръчката.

Освен това всички данни са добре структурирани и логически структурирани, така че информацията относно обема и потока на поръчките също може да се използва, без да се налага да се чете книгата с поръчки.

Различните типове отпечатъци също ви позволяват да адаптирате отпечатъчните диаграми към вашите лични предпочитания и търговски подход.

Въпреки всичко това, използването на графики за отпечатъци, както всеки друг инструмент, е ограничено и, разбира се, не е свещения Граал. Точно както чистата търговия на книги с поръчки или чистата графична технология не са. Самото използване на диаграми на отпечатъка само няма да ви даде статистическо предимство. Но използвано правилно, можете да печелите пари с него.

Според мен не можете да заобиколите обема и потока на поръчките, особено при дневна търговия, а отпечатъците все още са добър инструмент за това.

---