Бакалавърски изпит WS 201314 - ПРОБНО РЕШЕНИЕ - Безплатно изтегляне на PDF

Катедра по статистика и емпирични икономически изследвания проф. Д-р Регина Т. Рифан Бакалавърски изпит WS 2013/14 - ПРОБНО РЕШЕНИЕ Предмет: Практика на емпирични икономически изследвания Изпитващ: проф. Д-р Реджина Т. Рифан Предварителни бележки: Брой задачи: Оценка: Разрешени ресурси: Важни бележки: Изпитът се състои от 5 задачи, като всички те трябва да бъдат изпълнени. Събира се само бланката за отговори. Могат да бъдат спечелени максимум 90 точки. Максималният брой точки за всяка задача е даден в скоби. Той съответства на препоръчаното време за обработка в минути за задачата. Събиране на формули (приложени към изпита) Таблици на статистическите разпределения (приложени към изпита) Джобен калкулатор Чуждестранен речник Ако статистическите таблици, включени в този изпит, не показват желаната стойност на степени на свобода, посочете това и използвайте най-близката Стойност. Ако се случи така, че необходимата информация липсва в изчислението, изяснете това и направете правдоподобно предположение за липсващата стойност.

решение

23. Оценител ˆβ 1 за неизвестния параметър β 1 в модела y i = β 0 + β 1 x i + u i е последователен, ако X cov (x, u) = 0. b x обикновено се разпределя. 1 c n. D plim (β 1) = ˆβ 1. 24. Даден е следният модел: y i = β 1 + β 2 x 1i + β 3 x 2i + β 4 x 3i + β 5 x 4i + u i. Човек тества H 0: β 2 0 a U-образна връзка между x и y, ако a β 1> 0 и β 2 0. c β 1> 0 и β 2> 0. d β 1 0 и δ 2 0 и δ 2> 0. c β 2 0 и δ 2 = 0. 11

39. Перфектната мултиколинеарност a може да бъде избегната чрез увеличаване на размера на извадката. b се среща само в модели с двоични променливи. c води до колинеарни параметри. d X може да се избегне, като се пропуснат обяснителни променливи. 40. В модела log-log log (y i) = β 0 + β 1 log (x i) + u a, R 2 няма смислена интерпретация. b, x могат да бъдат дефинирани на интервала (, +). c условията на смущения са хетероскедастични. d X, β 1 се интерпретира като еластичност. 12