Метод на непредубедените оценки
Безпристрастен метод за оценка (INR) Е статистически метод за оценка на неизвестни параметри на разпределението на случайни променливи върху извадка.
Съдържание
[редактиране] Ползи от обективния метод за оценка
Проблемът с оценката на неизвестните параметри на разпределението на случайни променливи (RV) върху извадка се решава въз основа на класически статистически методи: метод на най-малките квадрати (OLS), метод на моментите, метод на максимална вероятност (MLM) и техните различни модификации. В съответствие с тези методи, зависимостта на оценките на неизвестни параметри от елементите на извадката първо се определя въз основа на избраните критерии и след това се изследва разпределението на тези оценки и техните свойства на безпристрастност и ефективност. В този случай обикновено е възможно да се определят само асимптотично безпристрастни и асимптотично ефективни оценки на параметри (за безкраен размер на извадката).
За разлика от класическите методи, статистическият метод на обективни оценки (INR), обосновката за който е дадена в книгата на Sukhoruchenkov B.I., Анализ на малки извадки. Приложени статистически методи [1], се основава на първоначалната конструкция на вероятностната плътност (PF) извадка от възможни оценки на неизвестни параметри, което е изчерпателна характеристика на оценките на параметри като случайни променливи и вектори. Въз основа на PV, както на унифицирана методологична основа, се определят обективни и ефективни точкови и интервални оценки на неизвестни параметри, както и функции на параметрите на разпределение, например, граници на толеранс за SW, включително за малка извадка. За да се използва INR, както за МВФ, е необходимо априори да се знае формата на разпределение на елементите на извадката в зависимост от неизвестните параметри на разпределение.
[редактиране] Автор на метода на безпристрастните оценки
[редактиране] Същността на метода
В съответствие с INR, PV на оценките на неизвестни параметри се изгражда, както следва. Пробата се счита за CB [math] x_i [/ math], [math] i = 1. n [/ math]. Предполага се, че формата на разпределението на RV е известна и зависи от неизвестните параметри [math] \ Theta_j [/ math], [math] j = 1. J [/ математика]. Разпределението на непрекъснатото RV се описва с PW [math] f (x/\ left \ < \right \>) [/ математика]. Разпределение на дискретни SV с възможни стойности на SV [math] x_v [/ math], [math] v = 1. N [/ math] се описва с вероятностите [math] p (x_v/\ left \ < \right \>) [/ математика]. Предварителното разпределение на набор от независими пробни елементи се определя от плътността на вероятността за непрекъснат RV и вероятността за дискретни RV от зависимости